金融资产跳跃特性研究--基于高频数据视角
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·问题提出 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·论文结构与创新点 | 第10-12页 |
| ·论文结构 | 第10页 |
| ·研究的基本思路及技术路线 | 第10-11页 |
| ·本文可能存在的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 金融资产跳跃特性研究现状分析 | 第12-19页 |
| ·国外研究现状 | 第12-16页 |
| ·已实现波动率估计研究 | 第12-14页 |
| ·跳跃研究 | 第14-16页 |
| ·列维过程研究 | 第16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·存在的问题与启示 | 第18-19页 |
| 第三章 跳跃活性分析 | 第19-36页 |
| ·理论基础 | 第19-25页 |
| ·跳跃活性的定义与性质 | 第20-22页 |
| ·已实现幂变差构建及其扩展 | 第22页 |
| ·跳跃及无限活性检验统计量 | 第22-23页 |
| ·已实现双幂次变差 | 第23页 |
| ·跳跃活性指数估计量 | 第23-24页 |
| ·正负收益率的跳跃活性指数估计量 | 第24-25页 |
| ·实证分析及结果分析 | 第25-34页 |
| ·数据选取 | 第25-26页 |
| ·跳跃与无限活性检验 | 第26-27页 |
| ·跳跃活性指数估计 | 第27-28页 |
| ·跳跃活性指数序列估计 | 第28-31页 |
| ·样本抽样频率对跳跃活性指数的影响 | 第31-33页 |
| ·正负对数收益率的跳跃活性系数估计 | 第33-34页 |
| ·现象分析 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第四章 考虑跳跃活性的已实现波动建模 | 第36-49页 |
| ·回归模型与统计量选择 | 第36-39页 |
| ·跳跃活性指数估计方法的选择 | 第36页 |
| ·已实现波动模型 | 第36-37页 |
| ·积分波动估计量 | 第37页 |
| ·跳跃检验统计量 | 第37-38页 |
| ·微观结构噪声估计量 | 第38-39页 |
| ·实证方法介绍 | 第39-40页 |
| ·微观结构噪声与跳跃活性指数相关性分析 | 第39页 |
| ·回归模型 | 第39页 |
| ·跳跃方差对整体方差的贡献分析 | 第39-40页 |
| ·实证过程及结果 | 第40-48页 |
| ·微观结构噪声与跳跃活性指数相关性分析 | 第40-41页 |
| ·考虑跳跃活性的已实现波动建模 | 第41-47页 |
| ·各组成部分对整体方差的贡献分析 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 结语与展望 | 第49-51页 |
| ·本文总结 | 第49-50页 |
| ·跳跃活性指数分析 | 第49页 |
| ·考虑跳跃活性的已实现波动建模 | 第49-50页 |
| ·跳跃对波动率的贡献分析 | 第50页 |
| ·对未来研究的展望 | 第50-51页 |
| ·跳跃活性与交易行为关系研究 | 第50页 |
| ·列维过程的已实现方法建模 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第57页 |
