| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-15页 |
| ·关于资本账户开放程度测量的文献综述 | 第9-10页 |
| ·关于央行汇率风险管理的文献综述 | 第10-14页 |
| ·资本账户开放对央行汇率风险管理影响的文献综述 | 第14页 |
| ·文献综述评述 | 第14-15页 |
| ·本文研究内容、方法和创新点 | 第15-18页 |
| ·研究内容和结构 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 资本账户开放及汇率风险管理理论 | 第18-30页 |
| ·资本账户开放理论 | 第18-21页 |
| ·资本账户开放的内涵 | 第18页 |
| ·资本账户开放程度的测量 | 第18-21页 |
| ·资本账户开放下央行的困境——基于“三元悖论”的思考 | 第21-24页 |
| ·央行汇率风险管理理论 | 第24-30页 |
| ·央行汇率风险的定义 | 第24页 |
| ·央行汇率风险的识别 | 第24-25页 |
| ·央行汇率风险的测量 | 第25-30页 |
| 第三章 我国资本账户开放现状与展望 | 第30-35页 |
| ·我国资本账户开放的现状 | 第30-32页 |
| ·我国资本账户开放程度的测量 | 第32-33页 |
| ·我国资本账户开放的未来展望 | 第33-35页 |
| 第四章 我国央行汇率风险的实证研究 | 第35-47页 |
| ·中央银行汇率风险的识别 | 第35-37页 |
| ·外汇市场压力指数测算 | 第35-36页 |
| ·外汇市场压力释放分析 | 第36-37页 |
| ·基于中央银行脆弱性的汇率风险测量 | 第37-46页 |
| ·CVaR计量方法说明 | 第37-39页 |
| ·实证模型的建立 | 第39-42页 |
| ·样本数据来源说明 | 第42页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第42-44页 |
| ·实证结果与分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 资本账户开放下央行汇率风险管理的国际经验与教训 | 第47-56页 |
| ·汇率风险管理的国际案例 | 第47-52页 |
| ·日本的案例 | 第47-49页 |
| ·印度的案例 | 第49-50页 |
| ·智利的案例 | 第50-52页 |
| ·各国汇率风险管理经验教训 | 第52-56页 |
| ·稳健推进资本账户开放 | 第52-53页 |
| ·提高汇率弹性 | 第53页 |
| ·加强外汇储备管理 | 第53-54页 |
| ·重视金融市场预期 | 第54-56页 |
| 第六章 提高我国央行汇率风险管理水平的政策建议 | 第56-63页 |
| ·引导人民币双向波动预期 | 第56-57页 |
| ·完善人民币汇率制度 | 第57-59页 |
| ·健全外汇市场 | 第57-58页 |
| ·促进汇率形成机制市场化 | 第58-59页 |
| ·加强外汇储备管理 | 第59-61页 |
| ·降低外汇储备增长速度 | 第59-60页 |
| ·优化外汇储备结构 | 第60页 |
| ·建立全面风险管理体系 | 第60-61页 |
| ·推进人民币国际化进程 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历及研究成果 | 第69页 |