| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 图例目录 | 第11-12页 |
| 表格目录 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·论文的主要思路与结构框架 | 第15-17页 |
| ·论文的主要创新 | 第17-19页 |
| 第2章 利率风险计量国内外相关研究综述 | 第19-24页 |
| ·早期国外相关研究 | 第19-20页 |
| ·早期国内相关研究 | 第20-21页 |
| ·VaR相关研究综述 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 商业银行利率风险的内涵与计量方法 | 第24-42页 |
| ·商业银行利率风险的定义与识别 | 第24-27页 |
| ·商业银行利率风险的计量方法 | 第27-33页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第27-29页 |
| ·久期模型 | 第29-33页 |
| ·VaR模型 | 第33页 |
| ·商业银行利率风险衡量方法的选择 | 第33-35页 |
| ·VaR模型基本原理 | 第35-41页 |
| ·VaR的定义描述 | 第35-36页 |
| ·VaR计算基本流程 | 第36-37页 |
| ·VaR值计算方法 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 基于VaR方法的商业银行利率风险实证研究 | 第42-82页 |
| ·VaR估算因子的选择 | 第42-44页 |
| ·样本数据选择 | 第42-43页 |
| ·样本置信水平的选择 | 第43页 |
| ·样本持有期的选择 | 第43-44页 |
| ·VaR模型基本前提检验 | 第44-56页 |
| ·描述性统计分析 | 第44-45页 |
| ·正态性检验 | 第45-47页 |
| ·平稳性检验 | 第47-49页 |
| ·自相关检验 | 第49-52页 |
| ·条件异方差检验 | 第52-56页 |
| ·基于GARCH族类模型的VaR值测算 | 第56-72页 |
| ·ARMA-GARCH基本模型 | 第56-58页 |
| ·最优ARMA-GARCH族类模型选择 | 第58-69页 |
| ·VaR值计算与利率风险评估 | 第69-71页 |
| ·VaR模型回测检验 | 第71-72页 |
| ·Chibor与Shibor序列波动性与VaR比较 | 第72-81页 |
| ·IB0001序列VaR测算模型构建 | 第74-78页 |
| ·波动性与日均VaR值比较 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 第5章 结论与展望 | 第82-84页 |
| ·研究结论 | 第82-83页 |
| ·研究展望 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |