中国股指期货波动性及其对比分析--基于沪深300指数期货
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| 第一节 选题的背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 一、 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 二、 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 第三节 论文创新点及框架 | 第16-19页 |
| 一、 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 二、 论文分析框架 | 第17-19页 |
| 第二章 基础知识及理论介绍 | 第19-29页 |
| 第一节 股指期货基础知识 | 第19-20页 |
| 第二节 金融时间序列的波动性 | 第20-22页 |
| 第三节 理论知识要点 | 第22-29页 |
| 一、 GARCH 族模型 | 第22-23页 |
| 二、 马尔科夫链 | 第23-25页 |
| 三、 MS-GARCH 模型 | 第25-29页 |
| 第三章 中国股指期货波动性分析 | 第29-52页 |
| 第一节 模型检验 | 第29-36页 |
| 一、 数据选取与样本说明 | 第29-30页 |
| 二、 收益率序列的描述性统计分析 | 第30-31页 |
| 三、 日收益率序列波动的初步判断 | 第31-33页 |
| 四、 序列相关检验 | 第33-36页 |
| 第二节 模型设定 | 第36-44页 |
| 一、 GARCH 族模型参数估计与解释 | 第36-42页 |
| 二、 MS-GARCH 模型的参数估计及模型解释 | 第42-44页 |
| 第三节 波动率预测分析评价 | 第44-50页 |
| 一、 波动率估计及预测 | 第44-48页 |
| 二、 波动率预测评价 | 第48-50页 |
| 第四节 本章小结 | 第50-52页 |
| 第四章 与 S&P 500 指数期货的对比分析 | 第52-63页 |
| 第一节 模型检验及设定 | 第52-56页 |
| 一、 数据选取 | 第52-53页 |
| 二、 描述性统计分析 | 第53页 |
| 三、 日收益率序列初步判断及检验 | 第53-54页 |
| 四、 拟合 GARCH 模型 | 第54-56页 |
| 第二节 风险测度对比 | 第56-62页 |
| 一、 经济计量方法估计 VaR 值 | 第57-59页 |
| 二、 分位数估计 VaR 值 | 第59-61页 |
| 三、 两种股指期货 VaR 值对比 | 第61-62页 |
| 第三节 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第63-67页 |
| 第一节 主要结论 | 第63-64页 |
| 第二节 不足之处与展望 | 第64-67页 |
| 一、 论文不足之处 | 第64-65页 |
| 二、 展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 研究生期间科研成果情况 | 第75页 |
