商业银行信用风险压力测试实证研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、选题意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 研究思路及基本框架 | 第13-15页 |
| 一、研究思路 | 第13-15页 |
| 二、基本框架 | 第15页 |
| 第四节 创新及不足 | 第15-17页 |
| 一、创新之处 | 第15页 |
| 二、不足之处 | 第15-17页 |
| 第二章 压力测试理论基础 | 第17-24页 |
| 第一节 压力测试概述 | 第17-18页 |
| 一、压力测试定义 | 第17页 |
| 二、压力测试风险类型 | 第17-18页 |
| 第二节 压力测试基本方法 | 第18-21页 |
| 一、情景设计 | 第18-20页 |
| 二、敏感性分析 | 第20-21页 |
| 第三节 压力测试主要流程 | 第21-24页 |
| 一、压力测试流程 | 第21-22页 |
| 二、商业银行压力测试的流程 | 第22-24页 |
| 第三章 商业银行信用风险压力测试方法比较 | 第24-33页 |
| 第一节 信用风险压力测试方法分析 | 第24-31页 |
| 一、非模型法 | 第24-25页 |
| 二、模型法 | 第25-31页 |
| 第二节 信用风险压力测试方法比较 | 第31-33页 |
| 第四章 商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第33-48页 |
| 第一节 SVAR模型原理 | 第33-35页 |
| 第二节 SVAR模型的参数估计 | 第35-42页 |
| 一、变量的选取 | 第35-37页 |
| 二、压力测试参数估计 | 第37-39页 |
| 三、压力测试SVAR模型参数估计 | 第39-42页 |
| 第三节 商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第42-48页 |
| 一、压力测试过程 | 第42页 |
| 二、压力测试情景分析 | 第42-44页 |
| 三、压力测试结果 | 第44-45页 |
| 四、压力测试结果分析 | 第45-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-51页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第48-49页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第49-51页 |
| 一、提高风险防御能力 | 第49页 |
| 二、削弱外部事件影响 | 第49-50页 |
| 三、完善压力测试系统 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
