基于沪深300股指期货合约的中国股指期货市场有效性研究

内容摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-15页
·研究背景及意义	第8页
·文献综述	第8-13页
·国内文献综述	第8-10页
·国外文献综述	第10-13页
·本文的思路与方法	第13-14页
·本文的创新和不足	第14-15页
第二章 中国股指期货市场简介与有效市场理论	第15-18页
·中国股指期货市场简介	第15页
·市场有效理论	第15-18页
第三章 信息有效性检验	第18-26页
·信息有效性检验方法选择	第18-19页
·信息有效性检验模型	第19-22页
·信息有效性实证研究	第22-25页
·实证结果小结	第25-26页
第四章 功能有效性检验	第26-40页
·功能有效性介绍与检验模型	第27-31页
·价格发现功能与检验模型	第27-29页
·投机套利功能与检验模型	第29-30页
·套期保值功能	第30-31页
·功能有效性实证研究	第31-39页
·数据的预处理	第32页
·价格发现模型检验	第32-37页
·投机套利模型检验	第37-39页
·实证结果小结	第39-40页
第五章 结论与政策建议	第40-42页
参考文献	第42-47页
致谢	第47-48页
攻读硕士学位期间科研情况	第48页