| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·风险理论简介 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型 | 第9-13页 |
| ·Lundberg-Cramer 经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·经典风险模型的主要研究结果 | 第11-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-13页 |
| ·本文的主要内容及结构 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-21页 |
| ·随机点过程 | 第14-18页 |
| ·齐次 Poisson 过程 | 第14-17页 |
| ·广义齐次 Poisson 过程 | 第17页 |
| ·复合 Poisson 过程 | 第17-18页 |
| ·鞅论及更新理论 | 第18-21页 |
| ·鞅论 | 第18-19页 |
| ·更新理论 | 第19-21页 |
| 3 两险种广义复合 Poisson 风险模型的破产概率 | 第21-32页 |
| ·模型描述 | 第21-22页 |
| ·相关引理 | 第22-28页 |
| ·主要结果 | 第28-32页 |
| 4 两险种双 Poisson 风险模型的破产概率 | 第32-41页 |
| ·模型描述 | 第32-33页 |
| ·相关引理 | 第33-34页 |
| ·主要结果 | 第34-41页 |
| 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 发表论文情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |