| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·流动性风险及其管理相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·压力测试相关文献综述 | 第16-19页 |
| ·论文的研究内容与研究方法 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·论文的创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 流动性风险和压力测试相关理论基础 | 第23-37页 |
| ·流动性风险相关理论 | 第23-29页 |
| ·商业银行流动性风险相关概念界定 | 第23-24页 |
| ·商业银行流动性风险的本质 | 第24页 |
| ·商业银行流动性风险的来源 | 第24-26页 |
| ·商业银行流动性风险的计量 | 第26-29页 |
| ·压力测试相关理论 | 第29-36页 |
| ·压力测试的相关概念界定 | 第29-30页 |
| ·压力测试与 VaR 的区别和联系 | 第30-31页 |
| ·压力测试的分类 | 第31页 |
| ·压力测试的流程 | 第31-34页 |
| ·压力测试的情景设计方法 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 宏观经济情景模型构建及参数估计 | 第37-44页 |
| ·宏观经济情景模型的构建 | 第37页 |
| ·宏观经济因子及指标的选取 | 第37-39页 |
| ·我国宏观经济指标 VAR 模型参数估计及检验 | 第39-43页 |
| ·数据来源及处理 | 第39-40页 |
| ·模型参数估计及检验 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 商业银行流动性风险传导模型构建及参数估计 | 第44-63页 |
| ·商业银行流动性风险衡量指标选取 | 第44-45页 |
| ·基本假设 | 第45页 |
| ·商业银行流动性风险传导模型构建 | 第45-52页 |
| ·到期资产违约渠道 | 第46-48页 |
| ·声誉影响渠道 | 第48-51页 |
| ·证券资产价格渠道 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行流动性风险传导模型估计 | 第52-62页 |
| ·数据收集与数据处理 | 第52-53页 |
| ·模型估计 | 第53-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 商业银行流动性风险宏观压力测试实证分析 | 第63-76页 |
| ·宏观经济冲击情景的设置 | 第63-66页 |
| ·宏观经济冲击情景分析方法选择 | 第63页 |
| ·宏观经济冲击情景构造 | 第63-66页 |
| ·银行流动性风险宏观压力测试实证分析 | 第66-74页 |
| ·压力测试的执行 | 第66-69页 |
| ·压力测试结果分析 | 第69-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 第6章 相关对策建议 | 第76-81页 |
| ·银行应重视对宏观经济波动下流动性风险管理 | 第76-78页 |
| ·监管当局应重视银行业流动性风险宏观压力测试 | 第78页 |
| ·管理当局应实行显性的存款保险制度 | 第78-80页 |
| ·政策制定者应保持宏观经济政策的连贯性 | 第80-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间参与的科研课题 | 第88-89页 |
| 附录 B 同业负债净流出率模型 | 第89-90页 |
| 附录 C 银行违约概率 BPD 计算的 MATLAB 源代码 | 第90-92页 |
| 附录 D 银行资产价值历史数据测算结果 | 第92页 |