| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-11页 |
| 第二章 线性分位数回归 | 第11-19页 |
| ·线性分位数回归 | 第12页 |
| ·线性分位数回归的参数估计 | 第12-13页 |
| ·线性分位数回归的性质 | 第13-19页 |
| ·特征指标 | 第13-14页 |
| ·同变性 | 第14-15页 |
| ·分位数回归的拟合优度 | 第15页 |
| ·影响函数 | 第15-19页 |
| 第三章 基于多元线性分位数回归对房地产影响因素的研究 | 第19-28页 |
| ·数据处理 | 第19-20页 |
| ·指标的选取 | 第19页 |
| ·因子分析 | 第19-20页 |
| ·分位数回归 | 第20-28页 |
| 第四章 分位数回归在时间序列中的应用 | 第28-48页 |
| ·AR 模型 | 第28-37页 |
| ·AR 模型的定义 | 第28-29页 |
| ·AR 模型的平稳性判定 | 第29-32页 |
| ·平稳 AR 模型的统计性质 | 第32-37页 |
| ·MA模型 | 第37-40页 |
| ·MA模型的定义 | 第37-38页 |
| ·MA模型的统计性质 | 第38-39页 |
| ·MA模型的可逆性 | 第39-40页 |
| ·ARMA模型 | 第40-43页 |
| ·ARMA模型定义 | 第40-41页 |
| ·ARMA模型平稳和可逆条件 | 第41页 |
| ·ARMA模型传递与逆转 | 第41-42页 |
| ·ARMA模型的统计性质 | 第42-43页 |
| ·平稳序列建模 | 第43-48页 |
| 第五章 国房景气指数的实证分析 | 第48-55页 |
| ·国房景气指数 | 第48页 |
| ·国房景气指数的定义 | 第48页 |
| ·国房景气指数计算标准与分析 | 第48页 |
| ·实证分析 | 第48-55页 |
| ·处理数据 | 第50-51页 |
| ·模型的定阶 | 第51页 |
| ·分位数回归 | 第51-54页 |
| ·序列预测 | 第54-55页 |
| 第六章 总结与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间发表的论文及参与的研究课题 | 第60页 |