| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章：导论 | 第8-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-22页 |
| ·汇率风险暴露的基本概念 | 第10-12页 |
| ·汇率风险暴露度量方法的发展综述 | 第12-16页 |
| ·国外实证研究文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内实证研究文献综述 | 第18-22页 |
| ·研究思路、方法与创新 | 第22-24页 |
| ·研究思路与方法 | 第22-23页 |
| ·本文创新 | 第23-24页 |
| 第二章 三种汇率风险暴露模型方法的比较 | 第24-37页 |
| ·Jorion模型 | 第24-25页 |
| ·Jorion模型的统计思想 | 第24页 |
| ·Jorion模型的经济学意义 | 第24-25页 |
| ·正变化的Jorion模型 | 第25-27页 |
| ·正交化的Jorion模型的统计思想 | 第25-26页 |
| ·正交化的Jorion模型的经济学意义 | 第26-27页 |
| ·GJR-GARCH汇率风险暴露分析模型 | 第27-30页 |
| ·GJR-GARCH模型的统计思想 | 第27-28页 |
| ·GJR-GARCH汇率风险暴露分析模型的经济学意义 | 第28-30页 |
| ·三叶模型方法的比较 | 第30-37页 |
| ·三种方法的比较分析 | 第30页 |
| ·我国企业收益率的基本特征分析 | 第30-37页 |
| 第三章 三种模型实证结果的比较 | 第37-47页 |
| ·Jorion模型的实证结果 | 第37-40页 |
| ·正交化的Jorion模型的实证结果 | 第40-42页 |
| ·GJR-GARCH汇率风险暴露分析模型的实证结果 | 第42-43页 |
| ·三种模型结果的比较 | 第43-47页 |
| ·拟合结果的残差分析 | 第43-44页 |
| ·拟合结果的显著性分析 | 第44-47页 |
| 第四章 结论及展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53页 |