| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-21页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8-10页 |
| ·选题的背景——长寿风险现状 | 第8-9页 |
| ·选题的研究意义——长寿风险的对冲 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-19页 |
| ·国外研究现状 | 第10-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第19页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 长寿债券的设计原理与定价方法 | 第21-31页 |
| ·EIP/BNP长寿债券的实例解析 | 第21-24页 |
| ·长寿债券的构造与设计 | 第24-31页 |
| ·长寿债券构造方法回顾 | 第24-26页 |
| ·长寿债券的设计 | 第26-28页 |
| ·长寿债券发行方：保险公司发行长寿债券的可行性分析 | 第28-31页 |
| 第3章 基于Lee-Carter模型和Wang变换的长寿债券定价模型 | 第31-39页 |
| ·基于Lee-Carter模型的死亡率预测及生存指数的构造 | 第31-34页 |
| ·Lee-Carter模型 | 第31-32页 |
| ·参数的估计方法 | 第32-33页 |
| ·利用ARIMA模型进行预测 | 第33-34页 |
| ·生存指数的构造 | 第34页 |
| ·Wang转换下的长寿债券定价 | 第34-39页 |
| ·利率期限结构 | 第35-36页 |
| ·长寿债券的定价 | 第36-39页 |
| 第4章 长寿债券定价的实证分析 | 第39-53页 |
| ·数据说明 | 第39-43页 |
| ·死亡率数据 | 第39-40页 |
| ·利率数据 | 第40-43页 |
| ·参数估计 | 第43-48页 |
| ·死亡率模型参数估计 | 第43-47页 |
| ·利率期限结构参数估计 | 第47-48页 |
| ·长寿债券定价实例 | 第48-50页 |
| ·参数的敏感性分析 | 第50-53页 |
| 第5章 总结与展望 | 第53-60页 |
| ·本文的主要工作总结 | 第53-54页 |
| ·我国建立养老金融市场的讨论及政策建议 | 第54-58页 |
| ·关于我国建立养老金融市场的讨论 | 第54-55页 |
| ·我国建立养老金融市场的政策建议 | 第55-58页 |
| ·本文研究的不足及未来研究方向展望 | 第58-60页 |
| ·本文研究的几点不足之处 | 第58-59页 |
| ·未来研究方向的展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63页 |
