| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状综述 | 第12-16页 |
| ·部分信息下投资组合模型研究现状 | 第12-15页 |
| ·考虑利率或红利支付的投资组合模型研究现状 | 第15页 |
| ·奈特不确定下的投资组合模型研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究内容和思路 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第17-19页 |
| 第2章 半鞅理论与紊乱问题 | 第19-24页 |
| ·半鞅理论与随机分析 | 第19-23页 |
| ·紊乱问题 | 第23-24页 |
| 第3章 部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略 | 第24-32页 |
| ·部分信息下资产收益率发生紊乱的投资组合模型 | 第24-25页 |
| ·部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略求解 | 第25-31页 |
| ·最优交易策略和价值过程的一般形式 | 第25-28页 |
| ·指数效用下最优交易策略和价值过程的精确解 | 第28-31页 |
| ·结果分析 | 第31-32页 |
| 第4章 奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资策略 | 第32-41页 |
| ·奈特不确定 | 第32页 |
| ·奈特不确定下资产收益率发生紊乱的投资组合模型 | 第32-33页 |
| ·奈特不确定下资产收益率发生紊乱的投资策略求解假设和引理 | 第33-34页 |
| ·奈特不确定下资产收益率发生紊乱的投资策略的求解 | 第34-39页 |
| ·奈特不确定下资产收益率发生紊乱的投资策略求解结果和分析 | 第39-41页 |
| 第5章 总结和进一步研究的问题 | 第41-43页 |
| ·结论的经济学分析 | 第41-42页 |
| ·进一步研究的问题 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 符号与释义对照表 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间完成的工作 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
