| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 记号 | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·论文的结构 | 第13-15页 |
| 第2章 准备知识 | 第15-23页 |
| ·一些随机过程的介绍 | 第15-17页 |
| ·独立增量过程 | 第15页 |
| ·Poisson过程 | 第15-17页 |
| ·Erlang更新过程 | 第17页 |
| ·延迟更新过程 | 第17页 |
| ·经典风险模型理论概述 | 第17-19页 |
| ·经典风险模型的建立 | 第17-18页 |
| ·破产概率和调节系数 | 第18-19页 |
| ·更新理论 | 第19-20页 |
| ·鞅论 | 第20-23页 |
| 第3章 经典风险模型的一类推广 | 第23-28页 |
| ·模型的建立 | 第23-24页 |
| ·盈利过程的性质 | 第24-26页 |
| ·破产概率的求解 | 第26-28页 |
| 第4章 带干扰的相关风险下的双险种破产概率的研究 | 第28-42页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·{M(t)；t≥0}服从参数为λ的Poisson过程的风险模型 | 第29-33页 |
| ·准备知识 | 第30-32页 |
| ·主要结论 | 第32-33页 |
| ·{M(t)；t≥0}服从参数为λ的Erlang(2)过程的风险模型 | 第33-42页 |
| ·φ(u)与φ_1办(u)满足的方程 | 第34-38页 |
| ·φ(u)与φ_1(u)的渐近估计 | 第38-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
| ·主要结论 | 第42-43页 |
| ·几点展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |