| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究目标与研究范围 | 第14-15页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究范围 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-27页 |
| ·关于价格关联性的研究方法 | 第17-23页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第17-18页 |
| ·期货市场整合关系的检验——协整检验 | 第18-20页 |
| ·期货市场间信息传递关系的考察——VAR模型与GARCH模型 | 第20-23页 |
| ·有关期货价格与现货价格传导关系的研究 | 第23-25页 |
| ·有关国外期货市场与国内期货市场相关性的研究 | 第25-27页 |
| 3. 价格关联性的理论基础及研究方法 | 第27-38页 |
| ·价格关联性的理论基础 | 第27-29页 |
| ·一价定律(LOP) | 第27页 |
| ·市场整合理论 | 第27-29页 |
| ·有效市场假说 | 第29页 |
| ·研究框架 | 第29-31页 |
| ·实证方法 | 第31-38页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·VAR及VECM模型 | 第32-34页 |
| ·协整及其检验方法 | 第34-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解 | 第36-38页 |
| 4. 全球铜现货和期货市场的发展 | 第38-44页 |
| ·全球铜现货市场发展 | 第38-41页 |
| ·全球铜资源分布、生产及消费格局 | 第38-40页 |
| ·中国在全球铜现货市场中的地位 | 第40-41页 |
| ·全球铜期货市场的发展 | 第41-44页 |
| ·伦敦金属交易所和上海期货交易所铜期货合约的比较 | 第41-42页 |
| ·伦敦金属交易所和上海期货交易所运行机制的比较 | 第42-44页 |
| 5. 变量的选取、处理及基本统计描述 | 第44-49页 |
| ·变量的选取及数据来源 | 第44页 |
| ·数据处理 | 第44-45页 |
| ·数据的基本描述分析与平稳性检验 | 第45-49页 |
| 6. 实证分析 | 第49-60页 |
| ·VAR模型及JOHANSEN协整检验 | 第49-52页 |
| ·向量误差修正模型 | 第52-55页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第55-56页 |
| ·脉冲响应函数 | 第56-58页 |
| ·方差分解 | 第58-60页 |
| 7. 结论与启示 | 第60-66页 |
| ·主要结论 | 第60-62页 |
| ·启示及政策建议 | 第62-64页 |
| ·本文研究的不足及进一步研究的方向 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |