| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·研究思路与本文结构 | 第19-21页 |
| 2. 已实现波动率的优势 | 第21-28页 |
| ·各种波动率度量方法简介 | 第21-25页 |
| ·隐含波动率 | 第21-22页 |
| ·离散波动率 | 第22-23页 |
| ·连续波动率 | 第23页 |
| ·已实现波动率 | 第23-25页 |
| ·各种波动率度量方法的比较 | 第25-26页 |
| ·数据方面 | 第25页 |
| ·模型方面 | 第25-26页 |
| ·已实现波动率的优势总结 | 第26-28页 |
| 3. 沪深300指数已实现波动率的统计性特征描述 | 第28-37页 |
| ·最优频率的选择 | 第28-31页 |
| ·已实现波动率统计性特征描述 | 第31-37页 |
| ·国外市场已实现波动率特征 | 第31页 |
| ·我国已实现波动率统计性描述特征 | 第31-34页 |
| ·我国已实现波动率的长期记忆性检测 | 第34-37页 |
| 4. HAR-RV模型和GARCH族模型的实证原理 | 第37-44页 |
| ·HAR-RVA模型理论基础与实证原理 | 第37-39页 |
| ·HAR-RV模型的理论基础 | 第37-38页 |
| ·HAR-RV模型的实证原理 | 第38-39页 |
| ·GARCH族模型实证原理 | 第39-42页 |
| ·GARCH模型 | 第40-41页 |
| ·EGARCH模型 | 第41页 |
| ·IGARCH模型 | 第41页 |
| ·FIGARCH模型 | 第41-42页 |
| ·FIEGARCH模型 | 第42页 |
| ·HAR-RV模型和GARCH族模型的理论比较 | 第42-44页 |
| 5. 基于HAR-RV模型对我国股市已实现波动率的估计和预测 | 第44-54页 |
| ·HAR-RV模型对已实现波动率估计和预测 | 第44-52页 |
| ·基于HAR-RV模型的估计和预测结果分析 | 第52-54页 |
| 6. GARCH族模型对已实现波动率的估计和预测 | 第54-66页 |
| ·GARCH模型对我国股市已实现波动率的估计和预测 | 第55-58页 |
| ·EGARCH模型对我国股市已实现波动率的估计和预测 | 第58-60页 |
| ·IGARCH模型对我国股市已实现波动率的估计和预测 | 第60-62页 |
| ·FIGARCH模型对我国股市已实现波动率的估计和预测 | 第62-63页 |
| ·FIEGARCH模型对我国股市已实现波动率的估计和预测 | 第63-64页 |
| ·GARCH族模型估计和预测总结 | 第64-66页 |
| 7. 结论 | 第66-71页 |
| ·HAR-RV模型和GARCH族模型的对比结论 | 第66-68页 |
| ·全文总结 | 第68-69页 |
| ·不足与展望 | 第69-71页 |
| ·研究不足之处 | 第69页 |
| ·研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
