中美股市跳跃联动效应研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·两国股市的发展历程 | 第11-14页 |
| ·中国股市的发展历程 | 第11-12页 |
| ·美国股市的发展历程 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究特色与创新 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献回顾 | 第16-19页 |
| ·国内文献回顾 | 第19页 |
| ·跳跃的种类 | 第19-20页 |
| ·跳跃和联合跳跃的经济解释 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 非参数方法(基于高频数据的跳跃度量) | 第22-31页 |
| ·BNS跳跃检验 | 第22-24页 |
| ·ABD跳跃检验 | 第24-25页 |
| ·LM检验 | 第25-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 中美股市的联合跳跃效应研究 | 第31-54页 |
| ·数据与描述性统计 | 第31-35页 |
| ·数据搜集 | 第31-33页 |
| ·股票收益率的计算方法 | 第33-34页 |
| ·描述性统计 | 第34-35页 |
| ·模型分析 | 第35-50页 |
| ·相关性分析 | 第35页 |
| ·BNS检验 | 第35-36页 |
| ·ABD检验 | 第36-45页 |
| ·LM检验 | 第45-50页 |
| ·联合跳跃与市场信息 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论 | 第54-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 在读期间参与科研项目与发表论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
