| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·论文的研究思路及主要内容 | 第10-12页 |
| 2 期权定价模型的基本理论 | 第12-18页 |
| ·期权简介 | 第12-13页 |
| ·影响期权价值的主要因素 | 第13-14页 |
| ·金融市场 | 第14-15页 |
| ·金融证券市场的描述 | 第14页 |
| ·投资组合 | 第14-15页 |
| ·复制策略与自融资 | 第15页 |
| ·预备知识 | 第15-18页 |
| 3 Esscher变换 | 第18-26页 |
| ·Esscher变换的定义与相关性质 | 第18-20页 |
| ·Esscher变换下的期权定价 | 第20-21页 |
| ·经典的BLACK-SCHOLES模型的定价 | 第21-23页 |
| ·泊松过程下的欧式期权定价 | 第23-26页 |
| 4 Levy过程与半鞅的分解 | 第26-32页 |
| ·Levy过程的相关定义 | 第26-27页 |
| ·半鞅的分解 | 第27-30页 |
| ·Levy过程的求解 | 第30-32页 |
| 5 Levy过程驱动下的期权定价 | 第32-45页 |
| ·Esscher鞅测度 | 第32-35页 |
| ·Levy过程下的期权定价 | 第35-45页 |
| ·Black-Sholes模型下的Esscher鞅测度 | 第35-38页 |
| ·Levy过程下的欧式看涨期权定价 | 第38-45页 |
| 结语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |