| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·选题目的和意义 | 第11-12页 |
| ·选题目的 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究评述 | 第15-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 财务风险及预警的相关理论 | 第18-25页 |
| ·财务风险界定 | 第18页 |
| ·财务风险基本特征及其表现形式 | 第18-19页 |
| ·财务风险与财务危机的关系 | 第19-20页 |
| ·分析财务风险的实证方法 | 第20-25页 |
| ·因子分析法 | 第20-23页 |
| ·财务风险预警 | 第23-25页 |
| 第三章 金融市场风险及其度量 | 第25-30页 |
| ·VaR 引入的必要性 | 第25页 |
| ·VaR 简介 | 第25-26页 |
| ·VaR 计算方法 | 第26-30页 |
| ·参数法 | 第26-28页 |
| ·历史模拟法 | 第28页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第28-29页 |
| ·VaR 三种计算方法的比较 | 第29-30页 |
| 第四章 上市公司财务风险评估指标体系 | 第30-37页 |
| ·研究假说 | 第30页 |
| ·样本与数据的选取 | 第30-31页 |
| ·变量的选取 | 第31-32页 |
| ·各财务指标的统计与计算 | 第32-34页 |
| ·公司财务指标的统计 | 第32页 |
| ·GARCH 模型计算VAR | 第32-34页 |
| ·评估体系的构建 | 第34-37页 |
| 第五章 基于两种财务风险评估指标体系的实证分析 | 第37-53页 |
| ·模型构建 | 第37页 |
| ·实证分析 | 第37-53页 |
| ·关于传统财务风险评估体系的实证分析 | 第37-45页 |
| ·融入VaR 后上市公司财务风险评估体系的实证分析 | 第45-52页 |
| ·融入VaR 前后财务风险评估体系的有效性比较 | 第52-53页 |
| 第六章 财务风险的超前反应与预测 | 第53-58页 |
| ·上市公司财务风险预警模型的建立 | 第53-56页 |
| ·传统评估体系的财务预警模型 | 第53-55页 |
| ·融入VaR 后财务评估体系的预警模型 | 第55-56页 |
| ·两种财务风险预警模型比较 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-89页 |
| 附表1 | 第61页 |
| 附表2 | 第61-67页 |
| 附表3 | 第67-72页 |
| 附表4 | 第72页 |
| 附表5 | 第72-75页 |
| 附表6 | 第75-78页 |
| 附表7 | 第78-79页 |
| 附表8 | 第79-81页 |
| 附表9 | 第81-82页 |
| 附表10 | 第82-84页 |
| 附表11 | 第84-85页 |
| 附表12 | 第85-86页 |
| 附表13 | 第86-87页 |
| 附表14 | 第87-89页 |
| 后记和致谢 | 第89-90页 |
| 作者简介 | 第90页 |