| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-13页 |
| ·商业银行流动性风险管理方面的研究 | 第9-11页 |
| ·商业银行资产配置方面的研究 | 第11-13页 |
| ·论文的研究工作 | 第13-16页 |
| ·论文的研究思路 | 第13页 |
| ·论文的结构和技术路线 | 第13-15页 |
| ·预期创新点 | 第15-16页 |
| 2 商业银行流动性风险管理和资产配置的理论基础 | 第16-32页 |
| ·相关概念界定 | 第16-17页 |
| ·商业银行流动性风险管理的内涵 | 第16-17页 |
| ·商业银行资产配置的内涵 | 第17页 |
| ·商业银行流动性风险的生成机制分析 | 第17-24页 |
| ·商业银行流动性风险的生成原因 | 第17-20页 |
| ·商业银行流动性风险的影响因素 | 第20-22页 |
| ·流动性危机下银行挤兑的博弈分析 | 第22-24页 |
| ·商业银行流动性风险的管理策略与方法 | 第24-27页 |
| ·商业银行流动性风险的管理策略 | 第24-26页 |
| ·商业银行流动性风险的管理方法 | 第26-27页 |
| ·流动性风险管理策略下的银行资产配置理论分析 | 第27-32页 |
| ·流动性风险管理与银行资产配置的关系 | 第27-28页 |
| ·基于挤兑模型的银行资产配置理论框架 | 第28-30页 |
| ·流动性风险管理策略对银行资产配置的影响 | 第30-32页 |
| 3 流动性风险管理策略下银行资产配置模型构建 | 第32-42页 |
| ·银行资产配置的基本模型 | 第32-34页 |
| ·模型的假设条件 | 第32-33页 |
| ·无流动性风险管理策略的银行资产配置模型 | 第33-34页 |
| ·资产流动性管理策略下的银行资产配置模型 | 第34-36页 |
| ·模型的推导过程 | 第34-36页 |
| ·模型的分析结论 | 第36页 |
| ·负债流动性管理策略下的银行资产配置模型 | 第36-38页 |
| ·模型的推导过程 | 第36-37页 |
| ·模型的分析结论 | 第37-38页 |
| ·平衡流动性管理策略下的银行资产配置模型 | 第38-42页 |
| ·证券市场融资成本较小时的银行资产配置模型 | 第38-39页 |
| ·拆借市场融资成本较小时的银行资产配置模型 | 第39-42页 |
| 4 银行资产配置模型的模拟和实证检验 | 第42-57页 |
| ·银行资产配置模型的数据模拟 | 第42-50页 |
| ·参数设定 | 第42-43页 |
| ·银行资产配置模型的数据模拟 | 第43-50页 |
| ·中国商业银行资产配置实证检验 | 第50-57页 |
| ·数据搜集与参数设定 | 第50-51页 |
| ·中国商业银行资产配置的实证检验与分析 | 第51-57页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第57-62页 |
| ·论文的主要结论 | 第57-58页 |
| ·对中国商业银行资产配置管理的建议 | 第58-61页 |
| ·合理安排流动性风险管理策略下的银行资产配置结构 | 第58-59页 |
| ·改善银行资产配置的金融市场外部环境 | 第59-61页 |
| ·研究存在的不足与展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A 模型的数据模拟图 | 第65-71页 |
| 附录B 2007-2008年中国商业银行资产负债相关数据表 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |