| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外对金融机构信用风险及其度量模型的研究现状 | 第8-12页 |
| ·本文的思路与结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 信用风险概述 | 第13-18页 |
| ·信用风险的定义 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特点 | 第14-15页 |
| ·信用风险的模型特征 | 第15-16页 |
| ·信用风险管理方法的演进 | 第16-18页 |
| 第三章 传统信用风险度量模型 | 第18-25页 |
| ·专家分析法 | 第18-19页 |
| ·信用评级法 | 第19-20页 |
| ·信用评分法 | 第20-23页 |
| ·人工神经网络分析法 | 第23-25页 |
| 第四章 现代信用风险度量模型及评价分析 | 第25-49页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第25-30页 |
| ·KMV模型 | 第30-36页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第36-41页 |
| ·信贷组合模型(CreditPortfolioView) | 第41-44页 |
| ·贷款风险度模型 | 第44页 |
| ·现代信用风险模型之比较分析 | 第44-49页 |
| 第五章 现代信用风险模型在我国的适用性分析 | 第49-57页 |
| ·国外先进信用风险管理模型在我国的适用性分析 | 第49-54页 |
| ·关于加强KMV模型的研究和创新 | 第54-57页 |
| 结束语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间主要成果 | 第63页 |