| 前言 | 第1-5页 |
| 第一章 股票市场假说 | 第5-18页 |
| 第一节 有效市场假说EMH | 第5-10页 |
| 一． “有效市场”假说的发展 | 第5-8页 |
| 二． 国内有关市场有效性文献概览 | 第8-10页 |
| 第二节 分形市场假说 | 第10-18页 |
| 一． 分形与分形几何 | 第10-12页 |
| 二． 分形时间序列——有偏随机游走 | 第12-14页 |
| 三． 分形市场假说（Fractal Market Hypothesis） | 第14-15页 |
| 四． 国内有关分形市场的文献资料概览 | 第15-18页 |
| 第二章 分形R／S分析和HURST指数的计算方法 | 第18-25页 |
| 第一节 分形R／S分析和Hurst指数的发展 | 第18-19页 |
| 第二节 Hurst指数的计算方法 | 第19-25页 |
| 一． Hurst指数的计算过程： | 第19-20页 |
| 二． Hurst指数的显著性检验指标E（H） | 第20-22页 |
| 三． 时间序列平均周期的确定 | 第22-23页 |
| 四． Hurst指数可靠吗? | 第23-25页 |
| 第三章 用HURST指数对沪深股市做实证研究 | 第25-41页 |
| 第一节 上证综合指数和深圳成份指数分析 | 第25-33页 |
| 一． 上证综合指数的表现 | 第25-31页 |
| 二． 深圳成份指数的表现 | 第31-33页 |
| 第二节 个股分析 | 第33-38页 |
| 一． 不同证券市场上市股票差异分析 | 第34-35页 |
| 二． 不同时段差异检验 | 第35-36页 |
| 三． 不同行业差异检验 | 第36-38页 |
| 第三节 Hurst指数走势与原始时间序列的关系 | 第38-41页 |
| 第四章 结论 | 第41-42页 |
| 附录1： 62只个股资料及分形分析结果汇总表 | 第42-45页 |
| 附录2： HURST指数的计算程序 | 第45-53页 |
| 主要参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |