| 第一章 引言 | 第1-6页 |
| 一、 问题的提出 | 第4-5页 |
| 二、 数据来源与分析工具 | 第5-6页 |
| 第二章 对股票日收益率正态性的检验 | 第6-17页 |
| 第一节 正态性检验研究回顾 | 第6-7页 |
| 第二节 正态性检验方法 | 第7-11页 |
| 第三节 对股票收益率分布的实证研究 | 第11-17页 |
| 第三章 对股票日收益率条件异方差性的检验 | 第17-31页 |
| 第一节 相关研究回顾 | 第17-19页 |
| 第二节 ARCH模型及其多种扩展形式 | 第19-23页 |
| 第三节 五种ARCH模型的实证研究结果 | 第23-27页 |
| 第四节 对模型估计结果的讨论 | 第27-31页 |
| 第四章 对股票收益率与交易量变动的Granger原因关系检验 | 第31-39页 |
| 第一节 股票价量关系文献回顾 | 第31-33页 |
| 第二节 线性和非线性Granger原因关系检验方法 | 第33-37页 |
| 第三节 Granger原因关系检验结果 | 第37-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |