VaR计算方法改进及其在基金绩效评估中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-29页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·中国开放式基金的发展历史 | 第11页 |
| ·开放式基金的发展特点及存在的问题 | 第11-12页 |
| ·开放式基金的风险 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·关于基金业绩评价的研究综述 | 第14-16页 |
| ·VAR方法理论介绍 | 第16-24页 |
| ·VAR的起源 | 第16-17页 |
| ·VAR的定义 | 第17-19页 |
| ·VAR的计算方法 | 第19-23页 |
| ·修正的夏普指数-RAROC评价模型 | 第23-24页 |
| ·基于极值理论的POT模型 | 第24-29页 |
| ·基于广义帕雷托分布的尾部拟合与分位数估计 | 第26页 |
| ·确定阈值的两种方法 | 第26-27页 |
| ·参数估计的两种方法 | 第27-29页 |
| 第2章 数据搜集及预处理 | 第29-39页 |
| ·数据选取 | 第29页 |
| ·收益率计算 | 第29-33页 |
| ·基金日收益率计算方法简介 | 第29-32页 |
| ·无风险收益率 | 第32-33页 |
| ·基金收益率分布特征分析 | 第33-39页 |
| ·基金分布直方图分析 | 第33-35页 |
| ·基金收益率的正态性检验 | 第35-39页 |
| 第3章 VAR值计算方法改进及VAR计算分析 | 第39-53页 |
| ·非参数改进方法及实证 | 第39-45页 |
| ·历史模拟法的改进思路 | 第39页 |
| ·改进的历史模拟法 | 第39-41页 |
| ·算法实施及结果分析 | 第41-45页 |
| ·参数改进法及实证 | 第45-50页 |
| ·可以用于替代正态分布的分布函数介绍 | 第45-46页 |
| ·极值理论模型 | 第46页 |
| ·极值理论求解VaR值实证分析 | 第46-50页 |
| ·计算方法返回检验有效性对比 | 第50-53页 |
| 第4章 基金业绩评价指标计算及对比 | 第53-58页 |
| ·基金业绩指标计算 | 第53-54页 |
| ·基金业绩指标的相关性及有效性分析 | 第54-58页 |
| ·基金不同指标排序走势图分析 | 第55-56页 |
| ·不同指标排序的等级相关性分析及有效性分析 | 第56-58页 |
| 第5章 全文总结 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·本文创新之处 | 第59页 |
| ·本文局限之处 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
