| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·课题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究状况及其进展 | 第11-14页 |
| ·课题来源 | 第14页 |
| ·本文主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 鞅与可转换债券 | 第16-24页 |
| ·鞅的基本概念及相关理论 | 第16-20页 |
| ·鞅的概念 | 第16-17页 |
| ·鞅的理论 | 第17-20页 |
| ·可转换债券定价的理论基础 | 第20-23页 |
| ·可转债的价值分析 | 第20-22页 |
| ·基本假设及相关定义 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 鞅在可转换债券定价中的应用 | 第24-48页 |
| ·周期红利下可转换债券的鞅定价 | 第24-29页 |
| ·资产价值的连续性转换 | 第24-25页 |
| ·周期支付红利的可转债Martingale 定价 | 第25-29页 |
| ·可转债定价模型的参数估计 | 第29-30页 |
| ·实证分析 | 第30-33页 |
| ·附属条款下n 因子可转换债券的鞅定价 | 第33-46页 |
| ·附属条款的基本理论 | 第34-35页 |
| ·模型假设及相关命题 | 第35-38页 |
| ·回购条款下n 因子可转债的Martingale 定价 | 第38-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |