| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 第一章 引言 | 第15-45页 |
| 第一节 研究认股权证及其定价的背景和意义 | 第15-20页 |
| 第二节 认股权证基本知识介绍 | 第20-26页 |
| 第三节 权证定价理论和模型的文献综述 | 第26-37页 |
| 第四节 论文研究的意义、思路和创新点 | 第37-39页 |
| 第五节 论文研究的主要内容和基本框架 | 第39-40页 |
| 本章小结 | 第40-43页 |
| 本章参考资料 | 第43-45页 |
| 第二章 BLACK-SCHOLES 模型及其扩展与认股权证定价 | 第45-77页 |
| 第一节 BLACK-SCHOELS模型 | 第45-51页 |
| 第二节 BLACK-SCHOLES模型的扩展 | 第51-61页 |
| 第三节 稀释效应修正的BLACK-SCHOLES模型——股本权证定价模型 | 第61-72页 |
| 本章小结 | 第72页 |
| 本章参考资料 | 第72-77页 |
| 第三章 权证定价的随机波动率模型、GARCH模型和跳扩散模型 | 第77-116页 |
| 第一节 随机波动率模型 | 第77-85页 |
| 第二节 权证定价的跳扩散模型 | 第85-96页 |
| 第三节 期权定价的GARCH模型——随机波动率模型的一种特殊形式 | 第96-112页 |
| 本章小结 | 第112页 |
| 本章参考资料 | 第112-116页 |
| 第四章 路径依赖期权和期权数值方法在经理股票期权中的应用 | 第116-144页 |
| 第一节 路径依赖期权在经理股票期权中的应用（1） | 第116-123页 |
| 第二节 路径依赖期权定价及其在经理人股票期权中的应用（2） | 第123-131页 |
| 第三节 数值方法及在认股权证定价中的应用 | 第131-141页 |
| 本章小结 | 第141页 |
| 本章参考资料 | 第141-144页 |
| 第五章 应用权证定价模型对我国权证定价的实证研究 | 第144-176页 |
| 第一节 数据资料 | 第144-148页 |
| 第二节 实证研究应用的定价模型和研究目的 | 第148-151页 |
| 第三节 参数估计和参数特征分析 | 第151-155页 |
| 第四节 实证结果及模型的有效性分析 | 第155-172页 |
| 本章小结 | 第172页 |
| 本章参考资料 | 第172-176页 |
| 第六章 全文的总结与展望 | 第176-179页 |
| 第一节 全文的主要工作与结论 | 第176-177页 |
| 第二节 未来的研究方向 | 第177-179页 |
| 附录 | 第179-192页 |
| 附录1：符号的意义 | 第179-182页 |
| 附录2：反映实证过程的主要计算结果的附表和附图 | 第182-192页 |
