上证指数日收益率的波动性分析

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
1 导言	第7-12页
·选题的背景及意义	第7-8页
·国内外相关研究理论概述	第8-11页
·研究的思路及结构	第11-12页
2 股市波动的形成原因及影响因素	第12-17页
·股票市场波动的形成原因	第12-14页
·股票市场波动的影响因素	第14-17页
3 研究股市波动性的理论及方法	第17-25页
·自回归异方差模型族	第17-22页
·自回归异方差模型的适应性检验	第22页
·自回归异方差模型的参数估计	第22-24页
·自回归异方差模型的显著性检验	第24页
·自回归异方差模型的合理性分析	第24-25页
4 上证指数日收益率基本统计特征分析	第25-34页
·数据选择及处理	第25-26页
·样本的描述性统计分析	第26-28页
·样本数据的平稳性检验	第28-29页
·均值方程的设定	第29-31页
·ARCH 效应检验	第31-33页
·本章小结	第33-34页
5 上证指数日收益率波动性的实证分析	第34-48页
·基于对称ARCH 模型的分析	第34-38页
·基于非对称ARCH 模型的分析	第38-44页
·模型比较	第44-46页
·本章小结	第46-48页
6 结论及建议	第48-51页
致谢	第51-52页
参考文献	第52-54页