超度量聚类理论在上海股市的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·重要意义 | 第11-12页 |
| ·本选题国内外研究现状述评 | 第12-13页 |
| ·本选题研究的基本思路、内容与框架 | 第13-14页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第14-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第14页 |
| ·本文的不足之处 | 第14-16页 |
| 2. 基于股票价格时间序列的超度量聚类方法 | 第16-25页 |
| ·理论与方法 | 第16-23页 |
| ·优势与局限性 | 第23-25页 |
| 3. 中国股市上证30指数样本股的实证研究 | 第25-38页 |
| ·数据的选取与处理 | 第25-27页 |
| ·收益率的计算 | 第27-28页 |
| ·收益率的描述性统计 | 第28页 |
| ·相关系数矩阵 | 第28-32页 |
| ·构建最小生成树 | 第32-34页 |
| ·指数分层结构树 | 第34-35页 |
| ·资产组合的分类 | 第35-37页 |
| ·按公司所在行业划分 | 第35-36页 |
| ·按公司股本结构及所有权的不同划分 | 第36-37页 |
| ·从股票密集度及行业关联性来看 | 第37页 |
| ·结果分析 | 第37-38页 |
| 4. 分层聚类法对30样本股组合分类 | 第38-51页 |
| ·问题的提出 | 第38-39页 |
| ·分类算法理论及试验设计 | 第39页 |
| ·聚类分析 | 第39-40页 |
| ·分类统计量 | 第40-45页 |
| ·变量间的“相近性”度量——距离 | 第40-42页 |
| ·变量间的“关联性”度量——相似系数 | 第42-43页 |
| ·数据变换处理 | 第43-44页 |
| ·类间聚类方法 | 第44-45页 |
| ·分层聚类法 | 第45-47页 |
| ·利用 SPSS软件进行分层聚类分析 | 第47-50页 |
| ·选择不同的点间距离度量即统计量 | 第47-49页 |
| ·选择不同的类间聚类方法 | 第49页 |
| ·分层聚类的最近邻算法 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 5 结论与启示 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
