| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| ·理论研究背景与发展 | 第7-9页 |
| ·本文结构与主要结论 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-15页 |
| ·市场模型和相关定义 | 第10页 |
| ·效用函数和绝对风险厌恶度量 | 第10-12页 |
| ·BLACK-SCHOLES定价公式 | 第12页 |
| ·最优投资组合的有效前沿 | 第12-15页 |
| 第三章 随机环境下的最优投资策略的存在性 | 第15-21页 |
| ·只含风险证券的最优投资组合 | 第15-16页 |
| ·带衍生证券的最优投资组合的存在性问题 | 第16-21页 |
| 第四章 带期权的最优投资消费问题的解 | 第21-24页 |
| 第五章 结束语 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-26页 |
| 致谢 | 第26页 |