| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·文章框架与主要内容 | 第11-12页 |
| ·主要内容 | 第11页 |
| ·文章框架 | 第11-12页 |
| ·本文的研究创新 | 第12-15页 |
| 第二章 文献综述及理论回顾 | 第15-26页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第15-21页 |
| ·国外关于商业银行信贷风险管理量化的综述 | 第15-18页 |
| ·国外关于商业银行信贷风险管理机制的综述 | 第18页 |
| ·国内关于商业银行信贷风险管理量化的综述 | 第18-20页 |
| ·国内关于商业银行信贷风险管理机制的综述 | 第20-21页 |
| ·国内外理论回顾 | 第21-24页 |
| ·国外关于商业银行信贷风险管理理论的回顾 | 第21-23页 |
| ·国内关于商业银行信贷风险管理理论的回顾 | 第23-24页 |
| ·国内外研究述评 | 第24-26页 |
| 第三章 我国商业银行信贷风险管理的现状及挑战 | 第26-37页 |
| ·我国商业银行信贷风险的现状及存在的问题 | 第26-29页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的现状 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理存在的问题 | 第27-29页 |
| ·巴塞尔新资本协议Ⅲ的特点和创新 | 第29-33页 |
| ·巴塞尔新资本协议Ⅲ的特点 | 第30-31页 |
| ·巴塞尔新资本协议Ⅲ的创新 | 第31-33页 |
| ·巴塞尔新资本协议Ⅲ对我国商业银行提出的挑战 | 第33-37页 |
| 第四章 构建商业银行信贷风险管理机制 | 第37-52页 |
| ·信贷风险的现代管理方法 | 第37-38页 |
| ·商业银行信贷风险管理长效机制的内涵 | 第38-42页 |
| ·信贷风险管理长效机制的基本目标 | 第39页 |
| ·信贷风险管理长效机制的主要特征 | 第39-41页 |
| ·建立信贷风险管理长效机制的内容 | 第41-42页 |
| ·建立我国商业银行信贷风险管理的长效机制 | 第42-52页 |
| ·建立完善的风险管理信息系统 | 第42-43页 |
| ·建立完善的商业银行信贷风险管理识别及内部评级系统 | 第43-46页 |
| ·建立完善的商业银行内部控制系统 | 第46-48页 |
| ·建立完善的商业银行信贷风险预警系统 | 第48-50页 |
| ·建立完善的商业银行信贷风险外部防范系统 | 第50-52页 |
| 第五章 我国商业银行信贷风险的估测与实证分析 | 第52-72页 |
| ·VaR方法以及现代银行信贷风险管理模型 | 第52-64页 |
| ·VaR方法 | 第52-55页 |
| ·基于VaR的现代信贷风险量化模型 | 第55-64页 |
| ·我国上市银行的KMV模型实证分析 | 第64-70页 |
| ·与资本充足率相关性的实证检验 | 第70-72页 |
| 第六章 结束语 | 第72-78页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的对策及建议 | 第72-76页 |
| ·加快风险管理信息系统的建设 | 第72-73页 |
| ·建立完善的信贷风险内部信用评级系统 | 第73页 |
| ·逐步实现国内信贷风险量化管理 | 第73-74页 |
| ·完善商业银行内部控制系统 | 第74-75页 |
| ·逐步建立信贷风险预警机制 | 第75-76页 |
| ·有待进一步解决的问题 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 附录 | 第81-82页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |