| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-18页 |
| ·问题的提出和研究的意义 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状和发展趋势 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状和发展趋势 | 第15-18页 |
| 2. 操作风险的内涵 | 第18-26页 |
| ·操作风险的界定与定义 | 第18-19页 |
| ·操作风险的分类 | 第19-22页 |
| ·操作风险可以分为内部风险和外部风险 | 第19页 |
| ·从操作风险的发生频率和可能导致的损失程度划分 | 第19-21页 |
| ·按照操作风险的成因划分 | 第21-22页 |
| ·操作风险的特点 | 第22-23页 |
| ·操作风险中的风险因素内在于银行的业务操作 | 第22页 |
| ·操作风险管理涵盖范围广 | 第22-23页 |
| ·操作风险的大小与交易业务联系密切 | 第23页 |
| ·操作风险危害大 | 第23页 |
| ·巴塞尔资本协议下操作风险三大支柱 | 第23-26页 |
| ·第一支柱下的资本金要求 | 第24页 |
| ·第二支柱下的操作风险监管 | 第24-25页 |
| ·第三支柱下的操作风险披露 | 第25-26页 |
| 3. 操作风险计量模型的选择 | 第26-34页 |
| ·自上而下法 | 第26-28页 |
| ·基本指标法 | 第26-27页 |
| ·标准法 | 第27-28页 |
| ·自下而上法 | 第28-31页 |
| ·内部计量法(IMA) | 第29页 |
| ·损失分布法(LDA) | 第29-30页 |
| ·极值理论模型(EVT) | 第30页 |
| ·积分卡方法(scorecard approach) | 第30-31页 |
| ·转轨时期我国商业银行操作风险计量模型的选择 | 第31-34页 |
| ·基本指标法 | 第31-32页 |
| ·标准法 | 第32-33页 |
| ·高级计量法 | 第33-34页 |
| 4. 损失分布法解析 | 第34-42页 |
| ·运用损失分布法的定量和定性原则 | 第34-36页 |
| ·适用损失分布法的定性原则 | 第34-35页 |
| ·适用损失分布法的定量原则 | 第35-36页 |
| ·损失分布法的数据要求 | 第36-38页 |
| ·内部数据收集 | 第36-37页 |
| ·外部数据收集 | 第37页 |
| ·损失数据的处理 | 第37-38页 |
| ·损失分布法建摸步骤 | 第38-42页 |
| ·确定模型所需要的参数 | 第38-39页 |
| ·建立损失强度分布模型 | 第39-40页 |
| ·建立损失频率模型 | 第40页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第40-41页 |
| ·结果检验 | 第41-42页 |
| 5. 我国商业银行推行损失分布法的制度障碍和对策设计 | 第42-51页 |
| ·我国商业银行推行损失分布法的制度障碍 | 第42-45页 |
| ·商业银行操作风险管理组织结构不健全 | 第42-43页 |
| ·数据收集和处理难度大 | 第43-44页 |
| ·信息披露制度存在缺陷 | 第44-45页 |
| ·我国商业银行推行损失分布法的对策设计 | 第45-50页 |
| ·建立操作风险损失数据库 | 第45页 |
| ·构建操作风险管理组织结构 | 第45-47页 |
| ·改进操作风险流程 | 第47-49页 |
| ·完善信息披露机制和强化内控制度建设 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 6. 操作风险损失分布的数据研究 | 第51-56页 |
| ·数据来源与分类标准 | 第51-52页 |
| ·操作风险损失事件的总体分布 | 第52-53页 |
| ·损失事件的地区分布 | 第53-54页 |
| ·银行产权特征与操作风险事件统计 | 第54-55页 |
| ·数据分析的结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |