| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-26页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第14-20页 |
| ·论文相关概念辨析 | 第20-23页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第23-26页 |
| 第二章 开放式基金流动性风险管理相关研究综述 | 第26-42页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·开放式基金规模变动研究综述 | 第26-29页 |
| ·市场微观结构层面的流动性研究 | 第29-36页 |
| ·流动性风险产生原因研究综述 | 第36-37页 |
| ·流动性风险度量及控制研究综述 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第三章 开放式基金流动性风险识别与控制的基础：股票流动性的价格冲击度量 | 第42-68页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·价格冲击模型评述 | 第43-46页 |
| ·股票价格冲击计算的准备：交易类型识别和成交指令流计算 | 第46-51页 |
| ·股票流动性价格冲击的一般度量 | 第51-57页 |
| ·基于改进GARCH模型的股票流动性价格冲击度量 | 第57-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第四章 开放式基金流动性风险识别分析 | 第68-96页 |
| ·引言 | 第68页 |
| ·外生流动性风险识别：基金规模变动分析 | 第68-78页 |
| ·内生流动性风险度量模型：L-VAR | 第78-88页 |
| ·开放式基金内生流动性风险度量的实证分析 | 第88-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 第五章 开放式基金流动性风险控制分析 | 第96-114页 |
| ·引言 | 第96-97页 |
| ·开放式基金流动性风险控制的框架 | 第97-100页 |
| ·股票组合的市场风险 | 第100-105页 |
| ·股票组合在连续时间框架下的流动性风险L-VAR | 第105-109页 |
| ·流动性风险控制的优化求解 | 第109-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第六章 开放式基金流动性风险防范分析 | 第114-126页 |
| ·引言 | 第114页 |
| ·利用“均衡”管理方法防范流动性风险 | 第114-117页 |
| ·拓展资金来源渠道防范流动性风险 | 第117-121页 |
| ·调整费率结构防范流动性风险 | 第121-122页 |
| ·建立有效的流动性风险防范制度 | 第122-124页 |
| ·本章小结 | 第124-126页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第126-130页 |
| ·论文的主要内容 | 第126-127页 |
| ·论文的创新之处 | 第127页 |
| ·进一步研究的问题 | 第127-130页 |
| 参考文献 | 第130-140页 |
| 附录1 | 第140-142页 |
| 致谢 | 第142-144页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第144页 |