巴塞尔新资本协议下银行信用风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 导论 | 第9-13页 |
| 1. 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 3. 研究对象及方法 | 第11-12页 |
| 4. 成果与创新 | 第12-13页 |
| 1 巴塞尔新资本协议出台背景和协议框架 | 第13-19页 |
| ·巴塞尔新资本协议出台背景 | 第13-14页 |
| ·巴塞尔新资本协议的框架和特点 | 第14-17页 |
| ·巴塞尔新资本协议的框架 | 第14-16页 |
| ·巴塞尔新资本协议的主要进步 | 第16-17页 |
| ·巴塞尔新资本协议对中国的影响 | 第17-19页 |
| 2 我国银行应对新协议风险管理模式的现实选择 | 第19-36页 |
| ·信用风险衡量标准法的主要内容和特点 | 第19-22页 |
| ·标准法不是我国银行的最佳选择 | 第22-24页 |
| ·标准法本身存在的不足 | 第22-23页 |
| ·我国外部评级现状不利于标准法的实施 | 第23-24页 |
| ·巴塞尔新资本协议的内部评级法 | 第24-30页 |
| ·内部评级法与五级分类法的差异 | 第26-27页 |
| ·新协议 IRB法下资本要求的计算 | 第27-30页 |
| ·我国银行选择 IRB法的必然性和存在的困难 | 第30-36页 |
| ·内部评级法的实施条件 | 第30-32页 |
| ·实施IRB的必要性 | 第32页 |
| ·我国银行业内部评级体系建设现状 | 第32-33页 |
| ·我国银行业实施 IRB法存在的困难 | 第33-36页 |
| 3 新协议 IRB法中风险因子的透视 | 第36-49页 |
| ·违约敞口 | 第36-39页 |
| ·违约敞口的划分 | 第36-38页 |
| ·违约敞口的测算 | 第38-39页 |
| ·违约概率 | 第39-43页 |
| ·违约概率的定义 | 第39-40页 |
| ·违约概率的经验估计法 | 第40-43页 |
| ·违约损失率 | 第43-47页 |
| ·违约损失率的定义 | 第43-44页 |
| ·违约损失率的经验估计方法 | 第44-47页 |
| ·我国银行业违约损失率(LGD)成因分析 | 第47-49页 |
| 4 支持新协议 IRB法的现代信用风险管理模型 | 第49-71页 |
| ·现代信用风险管理模型概述 | 第49-50页 |
| ·Credit Metrics模型及应用 | 第50-54页 |
| ·Credit Metrics模型构架 | 第50-53页 |
| ·Credit Metric模型在我国适用性分析 | 第53-54页 |
| ·KMV模型及应用 | 第54-59页 |
| ·KMV模型构架 | 第54-58页 |
| ·KMW模型在我国的适用性分析 | 第58-59页 |
| ·CPV模型及应用 | 第59-61页 |
| ·违约预测模型 | 第59-60页 |
| ·条件转移矩阵 | 第60-61页 |
| ·CPV模型的适应性 | 第61页 |
| ·Credit Risk~+模型 | 第61-65页 |
| ·违约信用风险的统计理论 | 第62-63页 |
| 4 5 2 Credit Risk~+模型的框架 | 第63-64页 |
| ·Credit Risk~+模型适应性分析 | 第64-65页 |
| ·模型特征比较分析 | 第65-68页 |
| ·我国特色模型的选择与构建 | 第68-71页 |
| 5 建立和完善我国银行风险管理体系 | 第71-83页 |
| ·构建信用风险内部评级体系 | 第71-74页 |
| ·完善内控管理机制 | 第74-75页 |
| ·营造良好的信用风险管理文化 | 第75-76页 |
| ·提高我国商业银行资本充足率水平 | 第76-80页 |
| ·强化商业银行信用风险管理的外部途径 | 第80-83页 |
| ·加强外部监管 | 第80-81页 |
| ·改进企业信用状况 | 第81-82页 |
| ·规范会计事务所的行为 | 第82-83页 |
| 结论 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-88页 |
| 在读期间发表论文及科研成果 | 第88-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
