| 序言 | 第1-9页 |
| (一) 研究背景 | 第7页 |
| (二) 研究思路 | 第7-8页 |
| (三) 本文特点 | 第8-9页 |
| (四) 本文局限 | 第9页 |
| 一、指数基金理论概述 | 第9-26页 |
| (一) 指数基金的定义及特征 | 第9-15页 |
| 1、指数基金的定义 | 第9-12页 |
| 2、指数基金的特点 | 第12-14页 |
| 3、指数基金的分类 | 第14-15页 |
| (二) 指数基金的理论基础 | 第15-17页 |
| 1、随机漫步理论 | 第16页 |
| 2、混沌理论 | 第16-17页 |
| (三) 国内外指数基金发展概况 | 第17-21页 |
| 1、国外指数基金发展概况 | 第17-19页 |
| 2、我国指数基金发展概况 | 第19-21页 |
| (四) 指数基金的运作方式及跟踪方法 | 第21-26页 |
| 1、指数基金投资的主要流程 | 第21-24页 |
| 2、指数的选择方法 | 第24-26页 |
| 二、指数基金业绩评价理论研究 | 第26-40页 |
| (一) 指数基金业绩评价的意义及内容 | 第26-27页 |
| 1、指数基金业绩评价的意义 | 第26-27页 |
| 2、指数基金业绩评价的内容 | 第27页 |
| (二) 西方基金业绩评价方法及局限性 | 第27-35页 |
| 1、基于CAPM的单因素模型分析 | 第27-32页 |
| 2、多因素模型分析 | 第32-33页 |
| 3、证券市场时机选择能力模型 | 第33-35页 |
| (三) 我国基金业绩评价现状及局限性 | 第35-40页 |
| 1、我国基金业绩评价方法回顾 | 第35-36页 |
| 2、我国基金业绩评价现状 | 第36-37页 |
| 3、我国基金业绩评价的局限性 | 第37-40页 |
| 三、我国指数基金业绩评价的实证分析 | 第40-58页 |
| (一) 建立我国指数基金业绩评价指标体系的基本思想 | 第40-49页 |
| 1、指数基金跟踪误差子指标体系 | 第41-42页 |
| 2、指数基金收益能力子指标体系 | 第42-44页 |
| 3、指数基金风险评价子指标体系 | 第44-47页 |
| 4、指数基金运作能力子指标体系 | 第47-49页 |
| (二) 我国指数基金研究样本设计 | 第49-51页 |
| 1、样本数据 | 第49-50页 |
| 2、考察期间 | 第50页 |
| 3、无风险利率的选择 | 第50页 |
| 4、基金业绩基准的构建 | 第50页 |
| 5、新股配售影响的处理 | 第50-51页 |
| 6、对基金违规收益的处理 | 第51页 |
| (三) 实证结果及分析 | 第51-57页 |
| 1、指数基金跟踪误差分析 | 第51-52页 |
| 2、基金收益能力统计分析 | 第52-53页 |
| 3、指数基金风险评价分析 | 第53-54页 |
| 4、指数基金运作能力分析 | 第54-57页 |
| (四) 研究结论和局限性 | 第57-58页 |
| 1、研究结论 | 第57-58页 |
| 2、研究局限 | 第58页 |
| 四、我国指数基金业绩评价的现存问题及政策建议 | 第58-62页 |
| (一) 我国指数基金业绩评价的现存问题 | 第58-60页 |
| 1、市场有效性问题 | 第58-59页 |
| 2、指数体系不科学 | 第59页 |
| 3、人才缺乏 | 第59-60页 |
| (二) 对我国指数基金业绩评价的政策建议 | 第60-62页 |
| 1、规范我国的证券市场完善证券市场的运作机制 | 第60页 |
| 2、建立科学、统一的全国性指数和指数体系 | 第60页 |
| 3、加大我国证券市场金融创新力度 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-75页 |
| (一) 截止至2004年12月31日的分红统计 | 第62页 |
| (二) 基金样本净值、收益率表 | 第62-67页 |
| (三) 基金基准收益率表 | 第67-73页 |
| (四) 开放式积极投资基金样本数据一览 | 第73-74页 |
| (五) 样本指数基金与各自跟踪基准散点图 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 中文详细摘要 | 第78-88页 |