新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用
| 声明 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 符号 | 第7-10页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 第一章 期权基本理论 | 第13-18页 |
| 1．1 期权的定义和分类 | 第13-14页 |
| 1．2 期权定价 | 第14-15页 |
| 1．3 期权的收益 | 第15页 |
| 1．4 期权的作用 | 第15-16页 |
| 1．5 其它类型的期权 | 第16-18页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价公式 | 第18-27页 |
| 2．1 股票价格的行为模式 | 第18-19页 |
| 2．2 It(?)定理 | 第19-21页 |
| 2．3 Black-Scholes微分方程的推导 | 第21-22页 |
| 2．4 Black-Scholes定价公式 | 第22-24页 |
| 2．5 Black-Scholes公式的扩展 | 第24-27页 |
| 2．5．1 支付连续红利的期权 | 第24-25页 |
| 2．5．2 股票指数期权 | 第25页 |
| 2．5．3 货币期权 | 第25页 |
| 2．5．4 期货期权 | 第25-27页 |
| 第三章 二叉树方法 | 第27-41页 |
| 3．1 单步二叉树模型 | 第27-29页 |
| 3．2 期权定价的二叉树方法 | 第29-30页 |
| 3．3 概率预备知识 | 第30-32页 |
| 3．4 新型二叉树参数模型的构造 | 第32-38页 |
| 3．5 数值计算例 | 第38-41页 |
| 第四章 二叉树方法在亚式期权定价中的应用 | 第41-55页 |
| 4．1 亚式期权的基本理论_ | 第41-42页 |
| 4．2 亚式期权定价的数学模型 | 第42-46页 |
| 4．2．1 路径依赖期权的基本微分方程 | 第42-43页 |
| 4．2．2 连续情形下亚式期权定价的数学模型 | 第43-44页 |
| 4．2．3 离散情形下亚式期权定价的数学模型 | 第44-46页 |
| 4．3 亚式期权的定价公式 | 第46-48页 |
| 4．3．1 欧式几何平均亚式期权的定价公式 | 第46-47页 |
| 4．3．2 基于算术平均的平均价格期权的定价公式 | 第47-48页 |
| 4．4 亚式期权的二叉树方法 | 第48-53页 |
| 4．5 数值计算例 | 第53-55页 |
| 结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 算法程序 | 第60-66页 |
