| 1 Introduction | 第1页 |
| 2 Jump Diffusion Model | 第7-15页 |
| 2．1 The Model | 第7-8页 |
| 2．2 General Equilibrium Pricing of Options with Jump Diffusion | 第8-15页 |
| 2．2．1 Background | 第8-10页 |
| 2．2．2 Some theorems | 第10-15页 |
| 3 Pricing Foreign currency Option | 第15-18页 |
| 3．1 Foreign Currency Option | 第15-16页 |
| 3．2 Pricing Formula | 第16-18页 |
| 4 Foreign Currency Option Pricing under Double Exponential Jump Diffusion Model | 第18-25页 |
| 4．1 The Double Exponential Jump Diffusion Model | 第18-19页 |
| 4．2 Close Formula for Foreign Currency Option | 第19-25页 |
| References | 第25-26页 |