| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-14页 |
| 1．1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1．2 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| 1．2．1 关于投资项目评价方法的述评 | 第9-10页 |
| 1．2．2 关于实物期权评价方法的研究综述 | 第10-12页 |
| 1．3 本文的研究意义及研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 实物期权原理剖析 | 第14-22页 |
| 2．1 期权原理的基本思想 | 第14-15页 |
| 2．2 实物期权与金融期权的比较 | 第15-19页 |
| 2．2．1 实物期权及其分类 | 第15-17页 |
| 2．2．2 实物期权与金融期权的区别 | 第17-19页 |
| 2．3 实物期权的思维方式 | 第19-20页 |
| 2．4 实物期权的适用条件 | 第20-21页 |
| 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 风险投资的期权特征分析与评价方法比较 | 第22-38页 |
| 3．1 风险投资的实物期权特性分析 | 第22-30页 |
| 3．1．1 风险投资业获得高收益的原因剖析 | 第22-27页 |
| 3．1．2 风险投资中风险的剖析 | 第27-29页 |
| 3．1．3 风险投资的多阶段期权特征分析 | 第29-30页 |
| 3．2 常规评价方法分析 | 第30-33页 |
| 3．3 实物期权的定价方法分析 | 第33-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 风险投资决策中实物期权定价模型的构建 | 第38-56页 |
| 4．1 现有期权定价模型的评价 | 第38-44页 |
| 4．1．1 单一阶段实物期权的评价 | 第38-40页 |
| 4．1．2 多阶段投资的复合期权定价模型的评价 | 第40-44页 |
| 4．2 构建模型的参数与计算方法选择 | 第44-49页 |
| 4．2．1 构建模型的理论基础 | 第44-47页 |
| 4．2．2 构建模型的参数选择及其对期权价格的影响 | 第47-48页 |
| 4．2．3 模型的计算方法选择 | 第48-49页 |
| 4．3 多阶段离散投资模型的构建 | 第49-54页 |
| 4．3．1 构建模型的思路 | 第50-51页 |
| 4．3．2 构建模型的步骤 | 第51页 |
| 4．3．3 构建模型的假设条件 | 第51-53页 |
| 4．3．4 模型的构建及求解 | 第53-54页 |
| 4．4 多阶段离散投资的实物期权定价模型的评价 | 第54-55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 多阶段离散投资期权定价模型的案例分析 | 第56-66页 |
| 5．1 背景介绍 | 第56-58页 |
| 5．1．1 公司及所在行业背景介绍 | 第56-57页 |
| 5．1．2 投资公司所面临的风险分析 | 第57-58页 |
| 5．2 净现值法评价的结果分析 | 第58-59页 |
| 5．3 实物期权评价方法的结果分析 | 第59-61页 |
| 5．4 主要因素对期权价值的敏感性分析 | 第61-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 | 第71-76页 |
| 攻读学位期间的主要的研究成果 | 第76页 |