交易所债券市场价格波动率特性及收益协整性研究

绪论	第1-11页
1 价格波动率度量方法释疑	第11-14页
·价格波动率与标准差	第11-12页
·无条件波动率与条件波动率	第12-14页
2 国内外相关理论综述	第14-18页
·国内外关于价格波动率的基本研究方法	第14-17页
·国内外关于协整的研究方法	第17-18页
3 我国交易所债券市场现状分析	第18-25页
·国债交易市场现状	第18-20页
·企业债市场状况及存在的问题	第20-21页
·可转换债券市场现状	第21-23页
·交易所国债回购市场现状	第23-25页
4 交易所债券市场价格波动率实证检验	第25-39页
·样本选取、处理及分析	第25-26页
·交易所债券市场价格波动率模型的构建	第26-30页
·交易所债券市场价格波动率特性实证分析	第30-34页
·交易所债券市场价格VaR估计及险值分析	第34-36页
·交易所债券市场风险特性成因分析	第36-39页
5 交易所债券市场收益率协整性分析	第39-42页
·债券交易市场市场与回购市场收益率引导性关系检验	第39-40页
·债券交易市场市场和回购市场之间的协整性分析	第40-42页
6 结论与政策建议	第42-44页
参考文献	第44-46页
后记	第46页