| 一、 绪论 | 第1-9页 |
| ·引言 | 第7页 |
| ·本文研究的思路与方法 | 第7-8页 |
| ·本文研究的内容 | 第8页 |
| ·本文的创新之处 | 第8-9页 |
| 二、 信托概论 | 第9-24页 |
| ·信托的起源和发展 | 第9-11页 |
| ·信托的含义和职能 | 第11-13页 |
| ·信托的要素 | 第13-14页 |
| ·金融信托机构 | 第14-16页 |
| ·兼营的信托机构 | 第15页 |
| ·专营的信托机构 | 第15-16页 |
| ·信托的国内外发展现状 | 第16-24页 |
| ·国外信托业发展现状 | 第16-20页 |
| ·我国信托业发展现状 | 第20-24页 |
| 三、 信托投资公司风险管理 | 第24-35页 |
| ·信托投资公司面临风险的分析 | 第24-30页 |
| ·信托投资公司风险识别 | 第24-29页 |
| ·信托投资公司风险的特性 | 第29-30页 |
| ·我国信托投资公司风险管理和风险控制的现状 | 第30-35页 |
| ·风险管理的含义及其系统 | 第31页 |
| ·信托投资公司风险管理的动因 | 第31-33页 |
| ·我国信托投资公司风险管理和风险控制的现状 | 第33-35页 |
| 四、 信托投资公司风险预警指标体系 | 第35-52页 |
| ·预警指标选择的意义、思路和原则 | 第35-37页 |
| ·建立信托投资公司风险预警系统的现实意义 | 第35页 |
| ·建立信托投资公司风险预警指标的思路 | 第35-36页 |
| ·预警指标设计的原则 | 第36-37页 |
| ·风险预警系统的指标体系的构建 | 第37-45页 |
| ·预警系统指标体系的总体框架图 | 第37-39页 |
| ·监管部门对信托投资公司的风险管理要求的风险指标体系 | 第39-41页 |
| ·公司整体风险状况指标体系 | 第41-42页 |
| ·公司经营过程中业务部门的实时监测指标 | 第42-45页 |
| ·风险预警系统指标体系权重的确定 | 第45-52页 |
| ·第一层次权重的确定 | 第46-47页 |
| ·第二、第三层次权重的确定 | 第47-52页 |
| 五、 VaR风险评估模型 | 第52-69页 |
| ·风险管理方法与风险计量模型概述 | 第52-53页 |
| ·VAR风险评估与计量模型 | 第53-56页 |
| ·VAR的概念及计算 | 第53-54页 |
| ·VAR的参数选择 | 第54-55页 |
| ·VAR的优点和缺点 | 第55-56页 |
| ·VAR计算的主要方法 | 第56页 |
| ·VaR在信托投资公司风险预警指标体系的实证应用 | 第56-69页 |
| ·证券自营业务各VaR风险指标 | 第57-63页 |
| ·资金信托业务VaR风险指标 | 第63-69页 |
| 六、 信托投资公司风险预警模型的构建 | 第69-83页 |
| ·综合风险评估模型 | 第69-72页 |
| ·综合风险评估模型的建立 | 第69-70页 |
| ·综合风险评估模型的解释 | 第70-72页 |
| ·综合预警模型 | 第72-74页 |
| ·信号法 | 第72-73页 |
| ·综合预警模型构建 | 第73-74页 |
| ·预警预测模型 | 第74-77页 |
| ·预警预测的目的 | 第74页 |
| ·预警的基本模型 | 第74-75页 |
| ·灰色预测模型 | 第75-76页 |
| ·模型的检验 | 第76-77页 |
| ·实证分析 | 第77-83页 |
| ·指标值和风险度 | 第77-78页 |
| ·综合风险度的计算 | 第78页 |
| ·预警预测 | 第78-83页 |
| 七、 信托投资公司风险防范对策 | 第83-88页 |
| ·信托投资公司自身应积极开拓信托品种，在发展中化解风险 | 第83-84页 |
| ·加强信托投资公司的内部管理 | 第84-86页 |
| ·加强信托投资公司的外部监督 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
| 结束语 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 附录1 | 第93-94页 |