| 第一章 导论 | 第1-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-9页 |
| ·选题宏观背景 | 第7-8页 |
| ·选题微观意义 | 第8-9页 |
| ·现有研究文献综述 | 第9-17页 |
| ·国外研究现状及水平 | 第10-16页 |
| ·国内研究现状及存在问题 | 第16-17页 |
| ·创新研究及框架 | 第17-19页 |
| 第二章 我国引进可转换债券的前景分析 | 第19-40页 |
| ·可转换债券概述 | 第19-21页 |
| ·可转换债券定义 | 第19-20页 |
| ·可转换债券的特征 | 第20-21页 |
| ·国内外可转换债券市场发展情况及趋势 | 第21-29页 |
| ·国外可转换债券市场发展状况及基本特征 | 第22-26页 |
| ·国内可转换债券市场发展历史及缺陷 | 第26-29页 |
| ·可转换债券在我国资本市场发展前景及市场体系的构建 | 第29-40页 |
| ·可转换债券在我国资本市场应用前景分析 | 第30-35页 |
| ·可转换债券在我国发展现实问题及困难 | 第35-36页 |
| ·我国可转换债券市场体系的构建 | 第36-40页 |
| 第三章 基于信用风险可转换债券定价模型研究 | 第40-59页 |
| ·证券及衍生产品的行为过程 | 第40-42页 |
| ·维纳过程 | 第40-41页 |
| ·伊滕引理(Ito's Lemma) | 第41-42页 |
| ·基于信用风险考虑外汇风险可转换债券鞅定价模型 | 第42-50页 |
| ·影响因素的行为模式及度量标准的变化 | 第43-44页 |
| ·在风险中性Q条件下的基本定价方程及市场波动率的计算 | 第44-47页 |
| ·应用风险处理方法的选取 | 第47-49页 |
| ·定价的边界条件及终值条件 | 第49-50页 |
| ·基于信用风险考虑通货膨胀指数可转换债券定价模型 | 第50-53页 |
| ·在定价模型中植入通货膨胀指数的基本思想 | 第50页 |
| ·植入通货膨胀指数因素可转换债券定价模型 | 第50-53页 |
| ·分拆信用风险(一般违约和恶意违约)的可转换债券定价模型 | 第53-59页 |
| ·没有信用风险的可转换债券定价模型及风险债券定价 | 第54-55页 |
| ·分拆信用风险且考虑股价立刻变动的可转换债券定价模型 | 第55-58页 |
| ·模型的比较分析 | 第58-59页 |
| 第四章 可转换债券数值算法理论研究 | 第59-73页 |
| ·二叉树期权定价模型对可转换债券的定价 | 第59-66页 |
| ·可转换债券二叉树期权定价的基本原理 | 第60-61页 |
| ·二叉树对可转债定价过程中贴现率处理方法及具体算法 | 第61-64页 |
| ·模型在我国资本市场的应用有效性探讨 | 第64-66页 |
| ·二叉树对可转换债券定价的缺陷 | 第66页 |
| ·MONTE-CARLO模拟对可转换债券的定价 | 第66-71页 |
| ·Monte-Carlo模拟对可转换债券的定价的基本理论 | 第67-68页 |
| ·蒙特卡罗模拟对可转换债券定价中的误差 | 第68-70页 |
| ·对Monte-Carlo模拟定价过程中误差的修正 | 第70页 |
| ·Monte-Carlo模拟对可转换债券定价的缺陷 | 第70-71页 |
| ·可转换债券数值方法定价在实践中缺陷及OAS对其定价的调整 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第81页 |
