| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·课题研究的学术意义和实用意义 | 第10-12页 |
| ·VaR 产生的背景 | 第10-11页 |
| ·VaR 的优缺点和CVaR 的产生 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·VaR 和CVaR 的研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的内容概要与创新之处 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-24页 |
| ·风险度量VaR 和CVaR 的定义及其计算方法 | 第14-18页 |
| ·VaR 和CVaR 的定义 | 第14-15页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第15-16页 |
| ·CVaR 的计算方法 | 第16-18页 |
| ·异方差模型简介 | 第18-20页 |
| ·自回归条件异方差模型(ARCH 模型) | 第18-19页 |
| ·一般自回归条件异方差(GARCH) | 第19页 |
| ·APARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·用参数法计算VaR 时的分布问题 | 第20-21页 |
| ·VaR 和CVaR 模型的检验方法 | 第21-22页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第21页 |
| ·CVaR 模型的准确性检验 | 第21-22页 |
| ·指标定义和基本统计量 | 第22-24页 |
| 3 基于Laplace 分布的VaR 与CVaR 模型及实证 | 第24-35页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·APARCH-La 模型 | 第25-27页 |
| ·APARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·Laplace 分布 | 第26页 |
| ·选用模型 | 第26-27页 |
| ·风险度量VaR 和CVaR | 第27-28页 |
| ·时变风险度量VaR 和CVaR | 第27页 |
| ·返回检验 | 第27-28页 |
| ·实证分析 | 第28-33页 |
| ·数据及统计特征 | 第28-29页 |
| ·模型建立与模型的参数估计 | 第29-31页 |
| ·股指风险值VaR 和的CVaR 估测和返回检验 | 第31-32页 |
| ·结果分析 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 4 基于非对称Laplace 分布的VaR 与CVaR 模型及实证 | 第35-41页 |
| ·APARCH-ALa 模型 | 第35-36页 |
| ·非对称Laplace 分布 | 第35-36页 |
| ·选用模型及VaR 和CVaR 的计算 | 第36页 |
| ·实证分析 | 第36-40页 |
| ·非对称Laplace 分布数据的拟合与检验 | 第36-37页 |
| ·模型建立与模型的参数估计 | 第37页 |
| ·股指风险值VaR 和CVaR 估测和返回检验 | 第37-38页 |
| ·结果分析 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5 条件VaR 的非参数估计 | 第41-46页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·条件VaR 的计算 | 第41-42页 |
| ·条件密度函数和分布函数的非参数估计 | 第42-43页 |
| ·核函数和窗宽的选择 | 第43页 |
| ·实证比较研究 | 第43-45页 |
| ·数据描述 | 第43-44页 |
| ·收益率与流动性风险指标分析 | 第44页 |
| ·条件VaR 估计 | 第44-45页 |
| ·结果分析 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 6 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |