| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究状况 | 第11-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-15页 |
| ·主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 连接函数理论 | 第17-27页 |
| ·连接函数概念及其性质 | 第17-19页 |
| ·连接函数定义 | 第17-18页 |
| ·连接函数性质 | 第18-19页 |
| ·常见的连接函数类型 | 第19-22页 |
| ·阿基米德Copula(Archimedean Copula) | 第19-20页 |
| ·椭圆Copula(Elliptieal Copula) | 第20-21页 |
| ·Marshall-Olkin Copula | 第21-22页 |
| ·基于连接函数的相关性度量 | 第22-27页 |
| ·秩相关系数 | 第22-23页 |
| ·尾部相关系数 | 第23-27页 |
| 第3章 连接函数模型的建立 | 第27-33页 |
| ·连接函数模型的参数估计 | 第27-29页 |
| ·边缘分布的参数估计 | 第27页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第27-29页 |
| ·多变量数据的模拟 | 第29-31页 |
| ·阿基米德Copula的模拟 | 第30页 |
| ·椭圆Copula的模拟 | 第30页 |
| ·多变量模拟的递归算法 | 第30-31页 |
| ·最优连接函数的选择 | 第31-33页 |
| 第4章 连接函数在我国基金市场相关分析中的应用 | 第33-41页 |
| ·基金市场的相关分析 | 第33-34页 |
| ·中国基金两市场相关结构的实证研究 | 第34-41页 |
| ·数据说明 | 第34页 |
| ·Copula模型的拟合 | 第34-40页 |
| ·中国基金市场相关结构分析 | 第40-41页 |
| 第5章 连接模型在基金管理中的应用 | 第41-49页 |
| ·投资基金管理 | 第41-42页 |
| ·投资基金组合市场风险研究 | 第42-49页 |
| ·数据说明 | 第42-43页 |
| ·模型拟合 | 第43-46页 |
| ·VaR与CVaR结果分析 | 第46-49页 |
| 第6章 结论 | 第49-51页 |
| ·研究总结 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |