资本资产定价模型及单因素模型参数统计特征实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容及方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究的线路及创新点 | 第10-12页 |
| 2 文献综述与有关定价模型 | 第12-26页 |
| ·文献综述 | 第12-13页 |
| ·资本资产定价模型 | 第13-21页 |
| ·因子模型 | 第21-25页 |
| ·CAPM 与单因子模型比较 | 第25-26页 |
| 3 数学处理方法准备 | 第26-30页 |
| ·一元线性回归模型 | 第26页 |
| ·时间序列模型-自回归过程 | 第26-27页 |
| ·时间序列回归 | 第27页 |
| ·条件异方差模型 | 第27-28页 |
| ·本论文使用的数学模型 | 第28-30页 |
| 4、模型参数特征统计实证分析 | 第30-50页 |
| ·数据来源 | 第30页 |
| ·数据处理方法 | 第30-38页 |
| ·数据预处理过程 | 第30-31页 |
| ·模型建立过程 | 第31-38页 |
| ·模型参数的特征描述 | 第38-41页 |
| ·参数α的特征 | 第39-40页 |
| ·β值的统计特征 | 第40页 |
| ·βn 值的统计特征 | 第40-41页 |
| ·模型参数实证解释 | 第41-42页 |
| ·模型参数的实践指导意义 | 第42-44页 |
| ·如何通过α值来分析预测股价变化 | 第42-43页 |
| ·β和β1值的应用 | 第43页 |
| ·综合运用三个参数 | 第43-44页 |
| ·参数特征分析结论的应用—以天利高新股票为例 | 第44-50页 |
| ·参数描述性统计结果 | 第47-48页 |
| ·参数性质统计结果 | 第48-49页 |
| ·应用结果 | 第49-50页 |
| 5、结论 | 第50-51页 |
| 附表 1 | 第51-53页 |
| 附表 2 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录：作者在攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
