| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·利率波动周期 | 第8-10页 |
| ·谱分析 | 第10-12页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·结构安排 | 第13-14页 |
| 2 理论基础 | 第14-22页 |
| ·利率波动的形成 | 第14-16页 |
| ·利率决定理论 | 第14-15页 |
| ·利率影响因素 | 第15-16页 |
| ·利率周期与经济周期 | 第16-17页 |
| ·经济周期波动的主要类型 | 第17-19页 |
| ·基钦周期(Kitchin Cycle) | 第17页 |
| ·朱格拉周期(Juglar Cycle) | 第17-18页 |
| ·库兹涅茨周期(Kuznets Cycle) | 第18页 |
| ·康德拉季耶夫周期(Kondratiev Cycle) | 第18页 |
| ·熊彼特周期模型 | 第18-19页 |
| ·利率周期的影响 | 第19-20页 |
| ·谱分析 | 第20-22页 |
| 3 中美两国的利率环境对比 | 第22-27页 |
| ·中美两国的利率体系对比 | 第22-23页 |
| ·美国利率体系 | 第22页 |
| ·中国利率体系 | 第22-23页 |
| ·中美利率市场化进程对比 | 第23-24页 |
| ·美国的利率市场化 | 第23-24页 |
| ·中国的利率市场化 | 第24页 |
| ·中美银行间同业拆借利率对比 | 第24-27页 |
| ·简介 | 第24-25页 |
| ·不同点 | 第25-27页 |
| 4 利率波动周期的基础分析 | 第27-34页 |
| ·利率指标的协调与选取 | 第27页 |
| ·数据的总体分析 | 第27-29页 |
| ·研究工具介绍 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第29页 |
| ·单谱工具 | 第29-30页 |
| ·美国联邦基金有效利率周期检验(1954年7月1日～2011年12月30日) | 第30-34页 |
| 5 利率波动周期的单谱分析 | 第34-40页 |
| ·观察窗口的选择 | 第34页 |
| ·美国联邦基金有效利率周期检验(2006年10月8日～2011年12月30日) | 第34-36页 |
| ·上海银行间同业拆借利率隔夜品种周期检验(2006年10月8日～2011年12月30 日) | 第36-39页 |
| ·中美利率周期的对比分析 | 第39-40页 |
| 6 利率波动周期的交叉谱分析 | 第40-48页 |
| ·数据的筛选 | 第40页 |
| ·交叉谱工具 | 第40-41页 |
| ·结果分析 | 第41-46页 |
| ·中美利率周期现象成因简析 | 第46-48页 |
| ·中美经济关联程度进一步加大 | 第46页 |
| ·汇率政策及资本项目制度 | 第46页 |
| ·中美利率体制不同 | 第46-48页 |
| 7 政策启示 | 第48-51页 |
| ·放宽报价行准入资格 | 第48页 |
| ·健全内外部信用评级机制 | 第48-49页 |
| ·积极发展长端交易 | 第49页 |
| ·推进利率产品定价与SHIBOR挂钩 | 第49页 |
| ·建立中央银行货币政策调控的目标利率 | 第49-50页 |
| ·进一步推进利率市场化 | 第50页 |
| ·完善利率传导机制 | 第50-51页 |
| 8 结论 | 第51-54页 |
| ·全文结论 | 第51-52页 |
| ·创新之处 | 第52页 |
| ·论文展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A | 第60-62页 |
| 附录A.1 FFR隔夜拆借利率(1954年7月1日～2011年12月30日)频率谱图(freq=0～π) | 第60页 |
| 附录A.2 FFR隔夜拆借利率(2006年10月8日～2011年12月30日)频率谱图(freq=0～π) | 第60-61页 |
| 附录A.3 SHIBOR隔夜拆借利率(2006年10月8日～2011年4月21日)频率谱图(freq=0～π) | 第61-62页 |
| 附录B | 第62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及出版著作情况 | 第62页 |
| 攻读硕士学位期间参加科学研究情况 | 第62页 |
