金融模糊模型与方法
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究动向 | 第12-15页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 基础知识 | 第16-21页 |
| ·可信性测度 | 第16页 |
| ·模糊变量 | 第16-18页 |
| ·模糊分析 | 第18-21页 |
| 第3章 基于可信性测度的风险度量方法 | 第21-34页 |
| ·概述 | 第21页 |
| ·模糊变量的绝对离差 | 第21-26页 |
| ·模糊变量的下偏矩 | 第26-30页 |
| ·度量投资组合的风险测度 | 第30-33页 |
| ·绝对中心矩 | 第30-31页 |
| ·极小极大准则 | 第31页 |
| ·下滑风险测度 | 第31-33页 |
| ·下偏矩 | 第32页 |
| ·可信性风险值 | 第32-33页 |
| ·结束语 | 第33-34页 |
| 第4章 模糊投资组合选择的收益-风险型模型 | 第34-62页 |
| ·概述 | 第34页 |
| ·收益-风险型模型 | 第34-45页 |
| ·均值-绝对离差模型 | 第38-43页 |
| ·均值-半绝对离差模型 | 第43-44页 |
| ·可信性风险值模型 | 第44-45页 |
| ·带有交易费用的收益-风险型模型 | 第45-48页 |
| ·混合智能算法 | 第48-53页 |
| ·模糊模拟 | 第48-51页 |
| ·遗传算法 | 第51-53页 |
| ·混合智能算法 | 第53页 |
| ·数值例子 | 第53-60页 |
| ·结束语 | 第60-62页 |
| 第5章 模糊投资组合选择的最小互熵模型 | 第62-72页 |
| ·概述 | 第62页 |
| ·模糊变量的互熵 | 第62-64页 |
| ·最小互熵模型 | 第64-67页 |
| ·混合智能算法 | 第67-68页 |
| ·分析与求解 | 第68-71页 |
| ·结束语 | 第71-72页 |
| 第6章 模糊金融市场中的期权定价问题 | 第72-85页 |
| ·概述 | 第72页 |
| ·Liu证券模型 | 第72-73页 |
| ·两值期权定价问题 | 第73-75页 |
| ·欧式期权定价问题 | 第75-79页 |
| ·欧式买入期权 | 第75-78页 |
| ·欧式卖出期权 | 第78-79页 |
| ·分式Liu过程及其应用 | 第79-84页 |
| ·新证券模型 | 第82-84页 |
| ·结束语 | 第84-85页 |
| 第7章 模糊环境下的期权交易策略及其期望损益 | 第85-94页 |
| ·概述 | 第85页 |
| ·期权和标的资产的组合 | 第85-88页 |
| ·差价期权交易策略 | 第88-93页 |
| ·牛市差价期权 | 第88-90页 |
| ·熊市差价期权 | 第90-92页 |
| ·蝶式差价期权 | 第92-93页 |
| ·结束语 | 第93-94页 |
| 第8章 结论 | 第94-96页 |
| 参考文献 | 第96-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第103-104页 |
