| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| ·课题的研究背景及意义 | 第6-8页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-8页 |
| ·国内外短期电价预测研究情况综述 | 第8-11页 |
| ·短期电价预测的研究现状 | 第8-10页 |
| ·时间序列法预测电价的研究现状 | 第10-11页 |
| ·本论文所要研究解决的问题 | 第11-13页 |
| 第二章 电价序列的特点及影响因素分析 | 第13-17页 |
| ·电价序列的特点 | 第13页 |
| ·短期电价的影响因素 | 第13-15页 |
| ·电价预测的特点和原理 | 第15-17页 |
| ·电价预测的特点 | 第15页 |
| ·电价预测的原理 | 第15-17页 |
| 第三章 我国电力市场运行方式和交易模式分析 | 第17-22页 |
| ·电力市场结构与运行方式分析 | 第17-18页 |
| ·电力市场结构 | 第17页 |
| ·电力市场的运行方式 | 第17-18页 |
| ·我国的电力市场模式分析 | 第18-22页 |
| ·华东电力市场特点及运营规则 | 第18-20页 |
| ·南方电力市场特点及运营规则 | 第20-21页 |
| ·东北电力市场特点 | 第21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 第四章 基于ARIMA的电价预测模型 | 第22-28页 |
| ·时间序列基本理论及模型识别 | 第22-23页 |
| ·时间序列基本原理 | 第22-23页 |
| ·时间序列模型的识别 | 第23页 |
| ·ARIMA预测模型描述与建模步骤 | 第23-25页 |
| ·ARIMA模型描述 | 第23-25页 |
| ·ARIMA模型建立步骤 | 第25页 |
| ·基于ARIMA模型的算例分析 | 第25-28页 |
| ·电价序列特征分析 | 第25-26页 |
| ·模型识别 | 第26页 |
| ·模型建立、选择与评价 | 第26页 |
| ·电价预测 | 第26-28页 |
| 第五章 基于ARMA-GARCH的电价预测模型 | 第28-32页 |
| ·ARMA(p,q)—ARCH(q)/GARCH(1,1)模型基本理论 | 第28-30页 |
| ·ARCH模型基本理论 | 第28页 |
| ·建立ARCH模型的步骤 | 第28页 |
| ·GARCH模型的基本理论 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型的基本形式 | 第29页 |
| ·GARCH的性质 | 第29页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第29页 |
| ·ARMA(p,q)—ARCH(q)/GARCH(1,1)模型的建立步骤 | 第29-30页 |
| ·基于ARMA(p,q)—ARCH(q)/GARCH(1,1)模型的算例分析 | 第30-32页 |
| ·建立电价预测ARIMA模型 | 第30页 |
| ·检验模型ARCH效应,确定模型阶数,选取模型 | 第30页 |
| ·建立ARMA-GARCH模型,预测电价 | 第30-32页 |
| 第六章 基于ARMA-GARCH模型的分时段预测方法 | 第32-37页 |
| ·电价序列的时段差异性 | 第32-33页 |
| ·ARMA-GARCH模型分时段思想与建模步骤 | 第33-34页 |
| ·ARMA-GARCH模型分时段思想 | 第33页 |
| ·基于分时段ARMA—ARCH/GARCH模型的建立步骤 | 第33-34页 |
| ·基于分时段ARMA—ARCH/GARCH模型的算例分析 | 第34-37页 |
| 第七章 组合预测法 | 第37-40页 |
| ·组合预测模型及权重的确定方法 | 第37-38页 |
| ·组合预测模型的基本理论 | 第37页 |
| ·组合预测模型权重的确定方法 | 第37-38页 |
| ·组合预测模型在我国电力市场中的应用 | 第38-40页 |
| 第八章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第46页 |
