我国动态投资组合保险策略的实证研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 序 | 第8-11页 |
| 1 导言 | 第11-17页 |
| ·研究问题 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·不足与创新 | 第13-14页 |
| ·论文中其余部分的结构安排及主要内容 | 第14-17页 |
| 2 投资组合策略国内外现状 | 第17-24页 |
| ·投资组合策略国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·投资组合理论概述 | 第17页 |
| ·动态投资组合理论概述及实证研究 | 第17-19页 |
| ·评论 | 第19页 |
| ·投资组合策略国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·所涉及到的基本理论 | 第20-24页 |
| ·投资保险策略的分类 | 第20-22页 |
| ·动态的投资组合保险 | 第22-24页 |
| 3 实证分析 | 第24-42页 |
| ·基本假设及样本选取 | 第24-26页 |
| ·基本假设 | 第25页 |
| ·样本选取 | 第25-26页 |
| ·操作方法 | 第26-32页 |
| ·构建模型 | 第26-29页 |
| ·求解模型 | 第29-32页 |
| ·投资组合保险的业绩评价方法 | 第32页 |
| ·实证结果及分析 | 第32-42页 |
| ·不同时期策略的比较分析 | 第34-37页 |
| ·交易费用的比较分析 | 第37-39页 |
| ·乘数m的比较分析 | 第39-40页 |
| ·保本额度的比较分析 | 第40页 |
| ·收益波动性的比较分析 | 第40-41页 |
| ·平均超额收益与平均机会成本的比较分析 | 第41-42页 |
| 4 结论 | 第42-45页 |
| ·论文的主要工作与结论 | 第42-43页 |
| ·提出的建议 | 第43页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 A | 第48-49页 |
| 附录 B | 第49-50页 |
| 附录 C | 第50-51页 |
| 附录 D | 第51-52页 |
| 附录 E | 第52-53页 |
| 附录 F | 第53-55页 |
| 附录 G | 第55-56页 |
| 作者简历 | 第56-58页 |
| 学位论文数据集 | 第58页 |
