| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·课题的背景意义概述 | 第9-10页 |
| ·国内外的研究现状及存在的问题 | 第10-13页 |
| ·研究的基本内容及理论依据 | 第13-14页 |
| ·基本内容 | 第13页 |
| ·理论依据 | 第13-14页 |
| ·结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 组合投资的基本理论 | 第15-35页 |
| ·有关组合投资的定义 | 第15-16页 |
| ·组合投资的风险与收益 | 第16-21页 |
| ·组合投资的风险 | 第16-18页 |
| ·组合投资的收益 | 第18-21页 |
| ·组合投资选择基本模型 | 第21-25页 |
| ·Markowitz均值-方差组合投资理论 | 第21-23页 |
| ·均值-方差-偏度模型 | 第23页 |
| ·对数效用模型 | 第23-24页 |
| ·几何期望收益模型 | 第24页 |
| ·安全-首要模型 | 第24-25页 |
| ·单指数模型 | 第25-30页 |
| ·单指数模型简介 | 第25-27页 |
| ·β的估计 | 第27-30页 |
| ·复指数模型 | 第30-33页 |
| ·一般多因素模型 | 第30-32页 |
| ·行业因素模型 | 第32页 |
| ·单指数模型与多因素模型的比较 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 遗传算法 | 第35-50页 |
| ·遗传算法的基本原理 | 第35页 |
| ·遗传算法的基本术语 | 第35-36页 |
| ·遗传算法的基本流程 | 第36-38页 |
| ·遗传编码的基本操作 | 第38-41页 |
| ·遗传算法工具箱 | 第41-49页 |
| ·工具箱结构 | 第41-44页 |
| ·遗传算法中的通用函数 | 第44-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 一类具有比例交易成本、最小交易单位和投资资本约束限制的组合投资模型 | 第50-65页 |
| ·前提假设 | 第50-51页 |
| ·风险最小化组合投资模型及其算法设计 | 第51-56页 |
| ·不允许卖空的具有比例交易成本、最小交易单位和资本约束限制的风险最小化模型 | 第51-52页 |
| ·遗传算法设计 | 第52-53页 |
| ·数值算例 | 第53-56页 |
| ·收益率最大化组合投资模型及其算法设计 | 第56-60页 |
| ·不允许卖空的具有比例交易成本、最小交易单位和资本约束限制的收益率最大化模型 | 第56-57页 |
| ·遗传算法设计 | 第57-58页 |
| ·数值算例 | 第58-60页 |
| ·最优组合投资模型及其算法设计 | 第60-64页 |
| ·不允许卖空的具有比例交易成本、最小交易单位和资本约束限制的最优组合模型 | 第60-61页 |
| ·遗传算法设计 | 第61-62页 |
| ·数值算例 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录A (例4.1的MATLAB程序) | 第74-77页 |
