| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·保险业风险管理概论 | 第10-12页 |
| ·论题的意义和重要性 | 第12-15页 |
| ·国内外的研究现状 | 第15-17页 |
| ·问题的提出 | 第17-18页 |
| ·研究手段,创新点和技术路线 | 第18页 |
| ·各章内容介绍 | 第18-20页 |
| 第2章 风险模型和预备知识介绍 | 第20-30页 |
| ·短期个别风险模型 | 第20-22页 |
| ·短期聚合风险模型 | 第22-26页 |
| ·破产理论 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 保费收取为泊松过程的复合负二项风险模型 | 第30-47页 |
| ·模型的描述 | 第30-35页 |
| ·负二项分布的概念 | 第30-31页 |
| ·负二项随机序列的定义和性质 | 第31-32页 |
| ·保费收取为泊松过程的复合负二项风险模型的定义 | 第32-33页 |
| ·风险模型的性质 | 第33-35页 |
| ·几个引理 | 第35-37页 |
| ·生存概率 | 第37-43页 |
| ·生存概率的定义 | 第38页 |
| ·有限时间内的生存概率 | 第38-41页 |
| ·u≥0时,有限时间内的生存概率 | 第41-43页 |
| ·破产概率 | 第43-46页 |
| ·初始准备金为零时的最终生存概率 | 第43-45页 |
| ·保费收取为泊松过程的复合负二项风险模型的破产概率 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 带干扰的二元双负二项风险模型 | 第47-55页 |
| ·模型建立 | 第47-49页 |
| ·模型假设 | 第47-48页 |
| ·模型的实际背景 | 第48-49页 |
| ·盈利过程{R(n),n≥0}的性质 | 第49-50页 |
| ·破产概率 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 带有利率负二项风险模型的破产概率 | 第55-62页 |
| ·引入常利率破产问题的模型建立 | 第55-57页 |
| ·破产概率上界估计 | 第57-61页 |
| ·鞅方法推导破产概率上界 | 第57-59页 |
| ·递推方法推导破产概率上界 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |