基于VaR方法的标准仓单质押率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-14页 |
| ·标准仓单质押贷款的发展历程 | 第10-11页 |
| ·标准仓单质押贷款的发展前景分析 | 第11-12页 |
| ·开展标准仓单质押贷款的意义分析 | 第12-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-19页 |
| ·质押率研究综述 | 第15-17页 |
| ·VaR风险定价文献综述 | 第17-19页 |
| ·本文创新点及研究内容 | 第19-22页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
| 第二章 标准仓单质押贷款与VaR概述 | 第22-38页 |
| ·标准仓单质押贷款相关机制分析 | 第22-29页 |
| ·标准仓单质押的性质分析 | 第22-23页 |
| ·标准仓单质押的约束效力分析 | 第23-24页 |
| ·标准仓单质押贷款主体关系分析 | 第24-26页 |
| ·银行开展标准仓单质押贷款的业务流程 | 第26-29页 |
| ·标准仓单质押贷款风险分析 | 第29-33页 |
| ·标准仓单质押贷款不同主体面临的风险分析 | 第29-31页 |
| ·标准仓单质押贷款风险定价影响因素分析 | 第31-32页 |
| ·标准仓单质押贷款市场风险测度方法 | 第32-33页 |
| ·VaR方法 | 第33-37页 |
| ·VaR的基本原理与假设条件 | 第33-34页 |
| ·VaR的计算方法 | 第34-36页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第三章 标准仓单质押率模型的建立与应用 | 第38-53页 |
| ·标准仓单质押率模型的建立 | 第38-44页 |
| ·收益率的选择与计算 | 第38-40页 |
| ·波动率的计算方法选择 | 第40-42页 |
| ·VaR计算方法选择 | 第42-43页 |
| ·质押率计算方法 | 第43-44页 |
| ·标准仓单质押率模型的应用 | 第44-52页 |
| ·实证的假设条件及研究设计思路 | 第44页 |
| ·样本数据选择 | 第44-46页 |
| ·实证分析及结果 | 第46-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第四章 标准仓单质押率模型的检验 | 第53-61页 |
| ·标准仓单质押率模型的检验指标选择 | 第53-54页 |
| ·模型的检验 | 第54-60页 |
| ·失败频率检验 | 第54-56页 |
| ·最低价与贷款金额平均相对距离检验 | 第56-57页 |
| ·第一次失败时间检验 | 第57-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第五章 开展标准仓单质押贷款业务的对策建议 | 第61-65页 |
| ·当前开展质押贷款业务存在的问题 | 第61-62页 |
| ·开展标准仓单质押贷款的建议 | 第62-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第73页 |
