| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12页 |
| ·研究现状评述及本文的研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文框架和技术路线 | 第13-15页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·论文技术路线 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行信用风险及压力测试理论基础 | 第15-28页 |
| ·商业银行信用风险概念及特征 | 第15-17页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特征 | 第16-17页 |
| ·现代信用风险管理模型的发展 | 第17-21页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第18-19页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第19-20页 |
| ·KMV模型 | 第20页 |
| ·现代信用风险模型比较研究 | 第20-21页 |
| ·压力测试理论 | 第21-25页 |
| ·压力测试的发展历程 | 第21-22页 |
| ·压力测试的流程 | 第22-25页 |
| ·压力测试的重要性 | 第25-28页 |
| ·VaR方法自身的缺陷 | 第25-26页 |
| ·金融危机的挑战 | 第26页 |
| ·压力测试是现代信用风险度量模型的补充 | 第26-28页 |
| 第三章 压力测试在商业银行信用风险管理中的应用 | 第28-37页 |
| ·我国商业银行信用风险现状分析 | 第28-31页 |
| ·银行不良贷款数额总体规模大 | 第28页 |
| ·信用风险集中化程度高 | 第28-29页 |
| ·存贷款期限错配差距加大 | 第29-30页 |
| ·银行资本充足率较低 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状评述 | 第31-33页 |
| ·压力测试在商业银行信用风险管理中的应用实践 | 第33-37页 |
| ·国外银行业压力测试的实践 | 第33-35页 |
| ·国内商业银行压力测试现状 | 第35-37页 |
| 第四章 压力测试在我国商业银行房地产贷款管理中的应用研究 | 第37-47页 |
| ·基于Credit Metrics模型的房地产贷款的在险价值计算 | 第37-42页 |
| ·信用级别转移矩阵的确定 | 第38-39页 |
| ·贷款现值估计 | 第39-41页 |
| ·贷款VaR值的计算 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行房地产贷款信用风险的压力测试 | 第42-47页 |
| ·压力测试的情景构建及数据选取 | 第42页 |
| ·基本模型的确定 | 第42-43页 |
| ·执行压力测试 | 第43-47页 |
| 第五章 压力测试在我国商业银行总体资产管理中的实证 | 第47-55页 |
| ·实证模型 | 第47-49页 |
| ·逻辑回归模型 | 第47-48页 |
| ·时间序列预测模型 | 第48-49页 |
| ·实证分析 | 第49-55页 |
| ·数据来源 | 第49页 |
| ·变量定义 | 第49-50页 |
| ·描述性统计 | 第50-51页 |
| ·历史数据模拟 | 第51-52页 |
| ·模型预测 | 第52-54页 |
| ·执行压力测试 | 第54-55页 |
| 第六章 完善我国商业银行信用风险压力测试的政策建议 | 第55-58页 |
| ·建立健全我国压力测试的规范和标准 | 第55页 |
| ·加强相关数据的管理 | 第55-56页 |
| ·科学设定适合国情的情景 | 第56页 |
| ·合理利用压力测试分析报告 | 第56页 |
| ·相关保障措施的构建 | 第56-58页 |
| 第七章 结论与展望 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第64页 |
